[发明专利]利率定价方法、装置、电子设备及存储介质

说明书

本公开提供一种利率定价方法、装置、电子设备及存储介质，所述方法包括基于目标用户的借贷信息，通过预设的定价公式，确定所述目标用户的借贷基础利率；基于预先构建的违约风险预测模型，确定与所述目标用户对应的违约率曲线；通过所述违约率曲线与预设违约率，确定目标借贷利率对应的风险调节因子；根据所述风险调节因子以及所述借贷基础利率，确定所述目标用户的目标借贷利率。本公开的方法能够从实际业务场景出发，通过引入期权定价理论，综合考虑行业(市场)等宏观因素、金融机构成本等微观因素的基础利率，在基础利率基础上结合借款人利率风险调节因子，量化实现借贷利率的实时定价。

技术领域

本公开涉及金融技术领域，尤其涉及一种利率定价方法、装置、电子设备及存储介质。

背景技术

在借贷业务中，针对不同风险、活跃度人群的年化利率需要作出针对性的差异调整，以使整体风险及收入可控。

利率定价：基于数据及相关政策确定贷款的利率。

目前国内大多数消费金融场景下的利率定价方式相对粗糙，缺少系统化的解决方案，以至于整个定价测算过程充满较多的不确定性。现有的借贷利率定价方式主要包括两种：

第一种，成本加成定价法，

该方法一般是将资金成本、非资金性经营成本、风险成本、目标利润的总和作为贷款的利率(即贷款利率＝资金成本+非资金性经营成本+风险成本+目标利润)，其核心是贷款定价在弥补贷款成本的同时能保证金融机构获得一定的利润。该方法的优点在于能使金融机构明确各项贷款成本，确保目标利润实现，提高金融机构的竞争力；

该方法的缺点是基于成本加成确定借贷利率，忽略了行业、市场和客户等因素的差异性，对于行业、客群变化较快的金融机构的实用性较弱。

第二种，价格先导定价法，

该方法一般是选择银行基准利率作为基价，根据客户风险差异性确定风险溢价，最终确定该笔贷款的实际利率(即贷款利率＝基准利率+风险溢价)。该方法的优点在于根据客户的风险溢价情况来确定贷款利率，考虑了客户的差异性；

该方法的确定是基于基准利率与风险溢价之和来确定借贷利率，由于银行基准利率考虑的因素是银行经营、管理成本以及加收的预期收益，消费金融机构与银行在各个方面都存在较大差异，经营、管理成本以及预期收益都不具有共同性，以银行基准利率作为消费金融机构的基准参考利率，极易导致经营亏损的风险。

因此，如何提供一种解决现有消费金融信贷场景下，因客群差异较大且行业、市场变化较快，导致借贷利率评定结果具有不准确性和风险性的问题，是本领域技术人员目前亟需解决的问题。

公开于本申请背景技术部分的信息仅仅旨在加深对本申请的一般背景技术的理解，而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域技术人员所公知的现有技术。

发明内容

本公开实施例提供一种利率定价方法、装置、电子设备及存储介质，能够从实际业务场景出发，通过引入期权定价理论，综合考虑行业(市场)等宏观因素、金融机构成本等微观因素的基础利率，在基础利率基础上结合借款人利率风险调节因子，量化实现借贷利率的实时定价。

本公开实施例的第一方面，提供一种利率定价方法，所述方法包括：

基于目标用户的借贷信息，通过预设的定价公式，确定所述目标用户的借贷基础利率；

基于预先构建的违约风险预测模型，确定与所述目标用户对应的违约率曲线；

通过所述违约率曲线与预设违约率，确定目标借贷利率对应的风险调节因子；

根据所述风险调节因子以及所述借贷基础利率，确定所述目标用户的目标借贷利率。

在一种可选的实施方式中，