[发明专利]利率定价方法、装置、电子设备及存储介质

权利要求书

1.一种利率定价方法，其特征在于，所述方法包括：

基于目标用户的借贷信息，通过预设的定价公式，确定所述目标用户的借贷基础利率；

基于预先构建的违约风险预测模型，确定与所述目标用户对应的违约率曲线；

通过所述违约率曲线与预设违约率，确定目标借贷利率对应的风险调节因子；

根据所述风险调节因子以及所述借贷基础利率，确定所述目标用户的目标借贷利率。

2.根据权利要求1所述的利率定价方法，其特征在于，所述通过预设的定价公式，确定目标用户的借贷基础利率的方法包括：

基于所述目标用户的借贷信息，以及与业务场景相关利率信息，通过第一定价公式，确定所述目标用户的借贷基础利率，

其中，所述第一定价公式用于指示考虑宏观经济因素的情况下，确定所述目标用户在不同经济周期的借贷利率。

3.根据权利要求1所述的利率定价方法，其特征在于，所述通过预设的定价公式，确定目标用户的借贷基础利率的方法包括：

基于所述目标用户的借贷信息、与业务场景相关利率信息以及借款机构的综合成本，通过第二定价公式，确定所述目标用户的借贷基础利率，

其中，所述第二定价公式用于指示考虑宏观经济因素以及借款机构的综合成本的情况下，确定所述目标用户在不同经济周期的借贷利率。

4.根据权利要求1所述的利率定价方法，其特征在于，所述通过所述违约率曲线与预设违约率，确定目标借贷利率对应的风险调节因子的方法包括：

根据所述违约率曲线，以及预设违约率，确定所述违约率曲线中每个点与所述预设违约率的关系；

若所述违约率曲线中的点小于预设违约率，基于预设第一监管利率、所述借贷基础利率、最小违约率以及所述预设违约率确定目标借贷利率对应的风险调节因子；

若所述违约率曲线中的点大于预设违约率，基于预设第二监管利率、所述借贷基础利率、最大违约率以及所述预设违约率确定目标借贷利率对应的风险调节因子；

若所述违约率曲线中的点等于预设违约率，则所述目标借贷利率对应的风险调节因子为固定值；

其中，所述预设第一监管利率以及所述预设第二监管利率根据业务场景以及监管要求进行设定，所述预设第一监管利率与所述预设第二监管利率不同；

所述最小违约率用于指示所述违约风险预测模型输出的目标用户违约评分最高区间对应的违约率，所述最大违约率用于指示所述违约风险预测模型输出的目标用户违约评分最低区间对应的违约率。

5.根据权利要求2所述的利率定价方法，其特征在于，所述第一定价公式为：

其中，S(t)表示借贷结构的综合利率，K表示一年期Shibor利率，Shibor利率表示上海银行间同业拆放利率，r_f表示一年期贷款基础利率，T表示借贷项目的平均期限，t表示贷款到期前的任意时刻，σ表示指数波动率。

6.根据权利要求3所述的利率定价方法，其特征在于，所述第二定价公式为：

其中，S(t)表示借贷结构的综合利率，K表示一年期Shibor利率，Shibor利率表示上海银行间同业拆放利率，r_f表示一年期贷款基础利率，T表示借贷项目的平均期限，t表示贷款到期前的任意时刻，

7.一种利率定价装置，其特征在于，所述装置包括：

第一单元，用于基于目标用户的借贷信息，通过预设的定价公式，确定所述目标用户的借贷基础利率；

第二单元，用于基于预先构建的违约风险预测模型，确定与所述目标用户对应的违约率曲线；

第三单元，用于通过所述违约率曲线与预设违约率，确定目标借贷利率对应的风险调节因子；

第四单元，用于根据所述风险调节因子以及所述借贷基础利率，确定所述目标用户的目标借贷利率。