[发明专利]一种利率互换的数据处理方法和装置

说明书

本发明提供一种利率互换的数据处理方法和装置，其中，所述方法包括：接收互换请求，获取短端货币市场利率、长端互换曲线利率以及各个利率互换品种的市场报价信息并进行插值处理，得到互换曲线的关键期限利率；依据互换曲线的关键期限利率进行处理，得到所述互换曲线的即期利率曲线、折现因子曲线以及远期利率曲线；将所述利率合约的基本信息、互换曲线的即期利率曲线、折现因子曲线以及远期利率曲线输入至利率互换的定价模型，输出利率互换结果，从而实现依据三个利率曲线可以快速提供准确的利率互换结果数据。

技术领域

本公开涉及金融数据处理技术领域，尤其涉及一种利率互换的数据处理方法和装置、电子设备和存储介质。

背景技术

利率互换是交易双方在一笔名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付，即同种通货不同利率的利息交换。通过这种互换行为，交易一方可将某种固定利率资产或负债换成浮动利率资产或负债，另一方则取得相反结果。利率互换的主要目的是为了降低双方的资金成本(即利息)，并使之各自得到自己需要的利息支付方式(固定或浮动)。

通过准确的利率互换的价格或成本数据，有助于指导投资交易，降低银行的交易风险，把握稍纵即逝的交易机会。如何快速提供准确的利率互换的相关数据，是目前需要解决的技术问题。

发明内容

本公开提供一种利率互换的数据处理方法和装置、电子设备和存储介质，用以解决现有技术中不能快速提供准确的利率互换的相关数据的缺陷。

本公开提供一种利率互换的数据处理方法，其特征在于，包括：

接收互换请求，获取短端货币市场利率、长端互换曲线利率以及各个利率互换品种的市场报价信息并进行插值处理，得到互换曲线的关键期限利率；

依据互换曲线的关键期限利率进行处理，得到所述互换曲线的即期利率曲线、折现因子曲线以及远期利率曲线；

获取利率合约的基本信息，将所述利率合约的基本信息、所述互换曲线的即期利率曲线、折现因子曲线以及远期利率曲线输入至利率互换的定价模型，输出利率互换结果。

根据本公开提供的一种利率互换的数据处理方法，依据互换曲线的关键期限利率进行处理，得到所述互换曲线的即期利率曲线、折现因子曲线以及远期利率曲线，包括：

基于所述互换曲线的关键期限利率进行处理，依次得到各个关键期限点的即期利率和折现因子；

根据各个关键期限点的即期利率进行插值处理，得到即期利率曲线，根据所述即期利率曲线以及各个关键点的折现因子进行插值处理，得到折现因子曲线，然后再基于所述折现因子曲线进行处理得到远期利率曲线。

根据本公开提供的一种利率互换的数据处理方法，依据互换曲线的关键期限利率进行处理，得到所述互换曲线的即期利率曲线、折现因子曲线以及远期利率曲线，包括：

基于所述互换曲线的关键期限利率进行处理，依次得到各个关键期限点的远期利率和折现因子；

根据各个关键期限点的远期利率进行插值处理，得到远期利率曲线，根据所述远期利率曲线进行处理，得到即期利率曲线，然后根据即期利率曲线以及各个关键期限点的折现因子，得到折现因子曲线。

根据本公开提供的一种利率互换的数据处理方法，基于所述互换曲线的关键期限利率进行处理，依次得到各个关键期限点的即期利率和折现因子，包括：

在所述互换曲线服从线性分布，且所述互换曲线的两端关键期限点之外的外延部分均呈水平分布时，使用Bootstrap方法，计算得到各个关键期限点的即期利率和折现因子；

或

在即期利率曲线服从线性分布时，使用Bootstrap方法，计算得到各个关键期限点的即期利率和折现因子；

或