[发明专利]一种利率互换的数据处理方法和装置

权利要求书

1.一种利率互换的数据处理方法，其特征在于，包括：

接收互换请求，获取短端货币市场利率、长端互换曲线利率以及各个利率互换品种的市场报价信息并进行插值处理，得到互换曲线的关键期限利率；

依据互换曲线的关键期限利率进行处理，得到所述互换曲线的即期利率曲线、折现因子曲线以及远期利率曲线；

获取利率合约的基本信息，将所述利率合约的基本信息、所述互换曲线的即期利率曲线、折现因子曲线以及远期利率曲线输入至利率互换的定价模型，输出利率互换结果。

2.根据权利要求1所述的利率互换的数据处理方法，其特征在于，依据互换曲线的关键期限利率进行处理，得到所述互换曲线的即期利率曲线、折现因子曲线以及远期利率曲线，包括：

基于所述互换曲线的关键期限利率进行处理，依次得到各个关键期限点的即期利率和折现因子；

根据各个关键期限点的即期利率进行插值处理，得到即期利率曲线，根据所述即期利率曲线以及各个关键点的折现因子进行插值处理，得到折现因子曲线，然后再基于所述折现因子曲线进行处理得到远期利率曲线。

3.根据权利要求1所述的利率互换的数据处理方法，其特征在于，依据互换曲线的关键期限利率进行处理，得到所述互换曲线的即期利率曲线、折现因子曲线以及远期利率曲线，包括：

基于所述互换曲线的关键期限利率进行处理，依次得到各个关键期限点的远期利率和折现因子；

根据各个关键期限点的远期利率进行插值处理，得到远期利率曲线，根据所述远期利率曲线进行处理，得到即期利率曲线，然后根据即期利率曲线以及各个关键期限点的折现因子，得到折现因子曲线。

4.根据权利要求2所述的利率互换的数据处理方法，其特征在于，基于所述互换曲线的关键期限利率进行处理，依次得到各个关键期限点的即期利率和折现因子，包括：

在所述互换曲线服从线性分布，且所述互换曲线的两端关键期限点之外的外延部分均呈水平分布时，使用Bootstrap方法，计算得到各个关键期限点的即期利率和折现因子；

或

在即期利率曲线服从线性分布时，使用Bootstrap方法，计算得到各个关键期限点的即期利率和折现因子；

或

在折现因子曲线服从对数线性分布时，使用Bootstrap方法，计算得到各个关键期限点的即期利率和折现因子。

5.根据权利要求3所述的利率互换的数据处理方法，其特征在于，基于所述互换曲线的关键期限利率进行处理，依次得到各个关键期限点的远期利率，包括：

在远期利率曲线服从分段常数分布时，使用Bootstrap方法，依次计算得到各个关键期限点的远期利率；

或

在远期利率曲线服从平滑分布时，使用Bootstrap方法，依次计算得到各个关键期限点的远期利率。

6.一种利率互换的数据处理装置，其特征在于，包括：

期限利率生成模块，用于接收互换请求，获取短端货币市场利率、长端互换曲线利率以及各个利率互换品种的市场报价信息并进行插值处理，得到互换曲线的关键期限利率；

利率曲线生成模块，用于依据互换曲线的关键期限利率进行处理，得到所述互换曲线的即期利率曲线、折现因子曲线以及远期利率曲线；

结果输出模块，用于获取利率合约的基本信息，将所述利率合约的基本信息、所述互换曲线的即期利率曲线、折现因子曲线以及远期利率曲线输入至利率互换的定价模型，输出利率互换结果。

7.根据权利要求6所述的利率互换的数据处理装置，其特征在于，所述利率曲线生成模块包括：

第一处理模块，用于基于所述互换曲线的关键期限利率进行处理，依次得到各个关键期限点的即期利率和折现因子；

第二处理模块，用于根据各个关键期限点的即期利率进行插值处理，得到即期利率曲线，根据所述即期利率曲线以及各个关键点的折现因子进行插值处理，得到折现因子曲线，然后再基于所述折现因子曲线进行处理得到远期利率曲线。