[发明专利]一种企业ESG三优信用模型构建方法及其装置

说明书

本发明提供了一种企业ESG三优信用模型构建方法及其装置，所述方法包括：步骤1，确定样本集，所述样本集中样本包括元信息；步骤2，根据所述元信息对模型指标因子进行数据收集，获取指标数据集；步骤3，对所述指标数据集进行标准化处理，获取标准化指标数据集；步骤4，所述标准化指标数据集经百分制缩放后，进行加权求和，获取指标得分数据集；步骤5，根据所述指标得分数据集对样本进行信用评分；步骤6，将所述信用评分进行区间划分，获取样本的信用评级。本发明创造性地将企业环境、社会和治理(ESG)信息纳入企业信用评级体系，可以有效识别债券主体的信用品质，更全面衡量债务人的整体信用。

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，具体而言，涉及一种企业ESG三优信用模型构建方法及其装置。

背景技术

债券是我国企业重要的融资手段之一。在过去的十多年里，中国债券市场得到长足的发展，债券市场规模已居全球第三位。但是，自2014年3月“11超日债”发生违约以后，我国债券违约案例数量增多，债券市场违约事件频发，信用风险正成为金融市场关注的焦点。2018年，中国信用债市场共有125支债券发生违约，涉及违约金额1209.61亿元；全年新增违约发行人44家；涉及违约债券规模和数量远超2017年；同时部分评级机构预警能力弱，高评级债券发生违约数量增加，并首次出现AAA级违约发行人。

从国外的成熟经验来看，评级方法应以定量分析为主，定性分析为辅。评级的可靠程度，更多的依赖于经验丰富、信息充分的分析人员的综合平衡意见。然而在我国，债券评级机构的评委只能依据事先确定的指标计算的实际值给出分数，而无法作出自己的综合判断，这样就不能对企业债券信用作出全面的评价。此外，在指标设置上，当前我国主要评级机构的评级体系也以财务指标为主，而忽视了对非财务指标ESG(环境、社会和治理指标)的关注。传统财务指标通常衡量的是企业过去绩效表现，债务人有动机隐藏真实经营状况，导致债务人和债权人之间存在信息不对称问题。

随着我国债券市场进一步推动市场化进程，未来信用违约将趋于常态化，做好信用风险防范至关重要。投资人应加强信用风险识别能力，强化内部风险管控，合理进行风险分散配置，警惕信用风险冲击转化为流动性冲击的可能性。当前传统信用评级模型在衡量债券主体时存在风险跟踪滞后性、风险预警能力薄弱、模型严谨性有待提高等问题，因而优化传统信用评级模型以更全面分析债券信用风险尤为重要。

发明内容

鉴于上述问题，本发明提供了一种企业ESG三优信用模型构建方法及其装置。

为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案是：

一方面，本申请提供了一种企业ESG三优信用模型构建方法，包括：

步骤1，确定样本集，所述样本集中样本包括元信息；

步骤2，根据所述元信息对模型指标因子进行数据收集，获取指标数据集；

步骤3，对所述指标数据集进行标准化处理，获取标准化指标数据集；

步骤4，所述标准化指标数据集经百分制缩放后，进行加权求和，获取指标得分数据集；

步骤5，根据所述指标得分数据集对样本进行信用评分；

步骤6，将所述信用评分进行区间划分，获取样本的信用评级。

作为优选方案，所述模型指标因子分为三个层次，第一层次为一级指标，第二层次包括所述一级指标对应的二级指标，第三层次包括所述二级指标对应的三级指标，所述三级指标形成模型备选因子池。

作为优选方案，所述步骤3中对所述指标数据集进行标准化处理，具体包括：根据指标数值与企业无关和有关将所述模型备选因子池中的三级指标分为I类和II类，所述I类三级指标采用移动窗口Z值标准化，所述II类三级指标采用当季度Z值标准化。