[发明专利]一种数字货币的流动性提供管理方法及装置

说明书

本发明公开了一种数字货币的流动性提供管理方法及装置，本发明主要内容包括行情聚合，报价规则和风险管理三大部分，针对数字货币市场的特点，将交易对所在的多个交易所的行情进行聚合作为参考行情，避免了单一行情的不稳定而产生错误的定价；基于高斯混合模型对实时聚合行情进状态行分类，根据行情状态调整挂单价格参数和撤单触发阈值，使挂单可灵活适应不同状态行情，从而降低报价风险；根据挂单已成交量，结合当前聚合行情状态及实时聚合行情数据进行相关风险管理，做到在行情不利时立刻对冲及时降低资产头寸裸露风险，在行情有利时则延迟对冲尽可能扩大利润，实现对数字货币交易风险的有效把控。

技术领域

本发明属于数字货币交易管理领域，具体涉及一种数字货币的流动性提供管理方法及装置。

背景技术

随着比特币的出现，虚拟货币交易市场正在快速进入全世界投资者的视野。数字货币与传统市场交易标的有不少区别：(1)全球数字货币交易所有很多，如芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc，CME)、BAKKT交易所、GEMINI交易所、KRAKEN交易所和COINBASE交易所等，参考平台多，如何准确报价。(2)没有传统市场的熔断和涨跌停限制，没有休市，如何高效管理交易风险。(3)从历史来看，数字货币的波动性也远高于传统市场交易标的。因此如何有效把控风险，如何合理维持流动性需求，数字货币比传统交易标的所面临的困难更多。

目前，相对于传统金融市场，数字货币在关于流动性管理方面并无实质性的公开内容。因此，本专利根据数字货币市场特点，设计了一种专门针对数字货币的流动性提供管理方法。

发明内容

本发明提供了一种数字货币的流动性提供管理方法及装置，解决了目前市场上关于数字货币流动性提供管理方面欠缺的问题。

本发明所采用的技术方案为：

第一方面，本发明提供了一种数字货币的流动性提供管理方法，包括以下步骤：

S1、设定交易对初始挂单参数，包括挂单价格参数和挂单数量参数；

S2、获取交易对所在的多个交易所的实时行情数据；

S3、对所述实时行情数据进行筛选，然后对筛选后的实时行情数据进行聚合处理，得到实时聚合行情；

S4、对所述实时聚合行情进行状态分类，得到实时聚合行情状态；

S5、判断所述聚合行情状态是否发生变化，若是，则更新所述挂单价格参数和撤单触发阈值，并进行挂单，若不是，则保持挂单价格参数和撤单触发阈值不变，并进行挂单；

S6、判断是否触发撤单，若是，则进行撤单并更新挂单数量参数，然后进行步骤S7；若不是，则直接进行步骤S7；

S7、判断挂单是否发生成交，若是，获取挂单已成交量，然后根据所述挂单已成交量、当前聚合行情状态和实时聚合行情数据进行相关风险管理；若不是，则跳转到步骤S2。

根据以上技术，本发明主要内容包括行情聚合，报价规则和风险管理三大部分，针对数字货币市场的特点，将交易对所在的多个交易所的行情进行聚合作为参考价格，避免了单一行情的不稳定而产生错误的定价；对实时聚合行情进状态行分类，根据行情状态调整挂单价格参数和撤单触发阈值，使挂单可灵活适应不同状态行情，从而降低报价风险；根据挂单已成交量，结合聚合行情状态及实时聚合行情数据进行相关风险管理，做到在行情不利时及时降低资产头寸裸露风险，在行情有利时则尽可能扩大利润，实现对数字货币交易风险的有效把控，从而解决了目前市场上关于数字货币流动性提供管理方面欠缺的问题。

在一种可能的设计中，在步骤S7中，获取挂单已成交量，根据聚合行情状态和实时聚合行情进行相关风险管理的方法为：

所述聚合行情状态包括缓涨、缓跌、大涨或大跌；