[发明专利]一种数字货币的流动性提供管理方法及装置

权利要求书

1.一种数字货币的流动性提供管理方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1、设定交易对初始的挂单参数，所述挂单参数包括挂单价格参数和挂单数量参数；

S2、获取所述交易对所在的多个交易所的实时行情数据；

S3、对所述实时行情数据进行筛选，然后对筛选后的实时行情数据进行聚合处理，得到实时聚合行情；

S4、对所述实时聚合行情进行状态分类，得到聚合行情状态；

S5、判断所述聚合行情状态是否发生变化，若是，则更新所述挂单价格参数和撤单触发阈值，并进行挂单，若不是，则保持挂单价格参数和撤单触发阈值不变，并进行挂单；

S6、判断是否触发撤单，若是，则进行撤单并更新所述挂单数量参数，然后进行步骤S7；若不是，则直接进行步骤S7；

S7、判断挂单是否发生成交，若是，则获取挂单已成交量，然后根据所述挂单已成交量、聚合行情状态和实时聚合行情进行相关风险管理；若不是，则跳转到步骤S2。

2.根据权利要求1所述的一种数字货币的流动性提供管理方法，其特征在于，在步骤S7中，获取挂单已成交量，根据聚合行情状态和实时聚合行情进行相关风险管理的方法为：

所述聚合行情状态包括缓涨、缓跌、大涨或大跌；

当前聚合行情状态是缓跌状态时，若买单成交，则立刻发卖单进行对冲操作，若卖单成交，则等待T’秒后发买单进行对冲操作，所述T’为5～7秒；

当前聚合行情状态是缓涨状态时，若买单成交，则等待T’秒后发卖单进行对冲操作，若卖单成交，则立刻发买单进行对冲操作；

当前聚合行情状态是大涨状态时，若买单成交，则立刻发卖单进行对冲操作，若卖单成交，则立刻发买单进行对冲操作；

当前聚合行情状态是大跌状态时，若买单成交，则立刻发卖单进行对冲操作，若卖单成交，则立刻发买单进行对冲操作。

3.根据权利要求2所述的一种数字货币的流动性提供管理方法，其特征在于，所述对冲操作处理如下：

所述实时行情数据包括订单簿数据和成交数据，所述订单簿数据包括买单信息和卖单信息；

若是买单成交，则根据实时聚合行情中的买单信息，按照买价从高到低的顺序，依次创建卖单并发送到行情源所在交易所中对冲，直到累计对冲交易量等于挂单已成交量为止；

若是卖单成交，则根据实时聚合行情中的卖单信息，按照卖价从低到高的顺序，依次创建买单并发送到行情源所在交易所中对冲，直到累计对冲交易量等于挂单已成交量为止。

4.根据权利要求1所述的一种数字货币的流动性提供管理方法，其特征在于，在步骤S3中，对所述实时行情数据进行筛选的方法如下：

获取多个交易所订单簿中的第一买价与第一卖价，每个交易所对应一个订单簿；计算所述第一买价与第一卖价的平均值，一个订单簿对应一个平均值，将多个平均值进行排序，获取多个平均值中的中位数，将多个平均值中高于和低于中位数1％的交易所行情不纳入后续的聚合处理。

5.根据权利要求1所述的一种数字货币的流动性提供管理方法，其特征在于，在步骤S2中，多个交易所是过去预设天数内交易量靠前的N家交易所，N为正整数。