[发明专利]一种基于逐笔数据重构市场行情的方法、装置及设备

说明书

本申请公开了一种基于逐笔数据重构市场行情的方法，能够针对目标证券生成盘口跳表和订单哈希表，其中盘口跳表包括按照委托价格划分的多个档位，每个档位包括委托价格和委托数量，订单哈希表包括多个订单数据项，订单数据项包括未成交数量、盘口档位指针和作为键的委托订单号。可见，该方法使用跳表保存盘口的量价关系，利用跳表第一层的线性结构提高市场行情输出时的性能，使用订单哈希表加速接收逐笔成交后定位扣减档位的速度，因此，能够提高基于逐笔数据重构市场行情的性能，降低后端交易系统接收行情的延迟。此外，本申请还提供了一种基于逐笔数据重构市场行情的装置、设备及可读存储介质，其技术效果与上述方法的技术效果相对应。

技术领域

本申请涉及计算机技术领域，特别涉及一种基于逐笔数据重构市场行情的方法、装置、设备及可读存储介质。

背景技术

近年来，随着我国证券市场的快速发展，相关的交易技术也突飞猛进。为了更好的服务市场，上海证券交易所和深圳证券交易所都对交易系统进行了大幅度的升级改造。在行情发布方面，相继推出了包含十档行情和逐笔数据的Level-2行情(沪深交易所提供的收费行情服务)。目前深圳证券交易所的Level-2逐笔数据包含逐笔委托和逐笔成交，这就使得深圳证券交易所Level-2行情的接收方可以利用逐笔数据和交易规则自行重构市场行情，与交易所每三秒发布一次的十档快照行情相比，自行重构的市场行情可以随时保持与交易所撮合机一致的全部档位，这种行情可以使其用户对整个市场有更加深入和细致的了解。

基于逐笔数据自行重构市场行情的核心思路是自行维护盘口的量价关系。在当前深圳证券交易所存在一万余只证券的情况下，接收快速产生的逐笔数据并自行维护盘口的量价关系，对于保存盘口和订单的数据结构以及更新算法的性能要求极高。在市场交易非常活跃时，性能不足的方法和程序会在大量的逐笔数据的冲击下崩溃。

在维护盘口的量价关系的过程中，需要在保存盘口的数据结构上频繁执行大量的增加、删除、修改、查询、遍历操作，但多数数据结构都只能优化上述操作中的某些方面。在常用的撮合引擎的开源实现中，用于保存盘口的数据结构包括链表、平衡树、哈希表等。如果使用链表来保存盘口，有利于增加、删除、遍历，不利于查询；如果使用平衡树来保存盘口，有利于查询，不利于增加、删除、遍历；如果使用哈希表来保存盘口，有利于查询、增加、删除，但是在生成行情时无法直接以价格优先的顺序遍历盘口。

可见，在基于逐笔数据重构市场行情的过程中，需要频繁进行多种类型的数据操作，单一的数据结构无法满足当前的性能需求。

发明内容

本申请的目的是提供一种基于逐笔数据重构市场行情的方法、装置、设备及可读存储介质，用以解决在基于逐笔数据重构市场行情的过程中，需要频繁进行多种类型的数据操作，单一的数据结构无法满足当前的性能需求的问题。其具体方案如下：

第一方面，本申请提供了一种基于逐笔数据重构市场行情的方法，包括：

针对目标证券，生成盘口跳表和订单哈希表，其中所述盘口跳表包括按照委托价格划分的多个档位，所述档位包括委托价格和委托数量，所述订单哈希表包括多个订单数据项，所述订单数据项的键为委托订单号，所述订单数据项的值包括未成交数量和盘口档位指针；

接收逐笔数据；

在所述逐笔数据为逐笔委托数据时，根据所述逐笔委托数据更新所述盘口跳表，在所述订单哈希表中增加与所述逐笔委托数据的委托订单号相对应的订单数据项；

在所述逐笔数据为逐笔成交数据时，根据所述逐笔成交数据中的委托订单号，确定所述订单哈希表中相应的目标订单数据项；更新目标订单数据项中的未成交数量；根据目标订单数据项的盘口档位指针确定所述盘口跳表中相应的目标档位，更新目标档位中的委托数量；

按照委托价格的大小顺序遍历更新后的盘口跳表，生成所述目标证券的市场行情数据。

优选的，所述针对目标证券，生成盘口跳表和订单哈希表，包括：