[发明专利]一种基于逐笔数据重构市场行情的方法、装置及设备

权利要求书

1.一种基于逐笔数据重构市场行情的方法，其特征在于，包括：

针对目标证券，生成盘口跳表和订单哈希表，其中所述盘口跳表包括按照委托价格划分的多个档位，所述档位包括委托价格和委托数量，所述订单哈希表包括多个订单数据项，所述订单数据项的键为委托订单号，所述订单数据项的值包括未成交数量和盘口档位指针；

接收逐笔数据；

在所述逐笔数据为逐笔委托数据时，根据所述逐笔委托数据更新所述盘口跳表，在所述订单哈希表中增加与所述逐笔委托数据的委托订单号相对应的订单数据项；

在所述逐笔数据为逐笔成交数据时，根据所述逐笔成交数据中的委托订单号，确定所述订单哈希表中相应的目标订单数据项；更新目标订单数据项中的未成交数量；根据目标订单数据项的盘口档位指针确定所述盘口跳表中相应的目标档位，更新目标档位中的委托数量；

按照委托价格的大小顺序遍历更新后的盘口跳表，生成所述目标证券的市场行情数据。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述针对目标证券，生成盘口跳表和订单哈希表，包括：

针对目标证券，生成盘口跳表、订单哈希表和档位哈希表，其中所述档位哈希表包括多个档位数据项，所述档位数据项的键为委托价格，所述档位数据项的值为盘口档位指针；

相应的，所述在所述逐笔数据为逐笔委托数据时，根据所述逐笔委托数据更新所述盘口跳表，包括：

在所述逐笔数据为逐笔委托数据时，根据所述逐笔委托数据中的委托价格，确定所述档位哈希表中相应的目标档位数据项；根据目标档位数据项的盘口档位指针，确定所述盘口跳表中相应的目标档位，更新目标档位的委托数量。

3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据所述逐笔委托数据中的委托价格，确定所述档位哈希表中相应的目标档位数据项，包括：

判断所述档位哈希表中是否存在所述逐笔委托数据的委托价格；

若存在，确定与所述逐笔委托数据的委托价格相对应的目标档位数据项；

若不存在，则在所述盘口跳表增加与所述逐笔委托数据的委托价格相对应的档位，在所述档位哈希表增加与所述逐笔委托数据的委托价格相对应的档位数据项。

4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述更新目标订单数据项中的未成交数量之后，还包括：

若更新后的未成交数量为0，则删除所述目标订单数据项。

5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述根据目标订单数据项的盘口档位指针确定所述盘口跳表中相应的目标档位，更新目标档位中的委托数量之后，还包括：

若更新后的委托数量为0，则删除所述目标档位。

6.如权利要求1-5任意一项所述的方法，其特征在于，所述按照委托价格的大小顺序遍历更新后的盘口跳表，生成所述目标证券的市场行情数据，包括：

按照预设周期，以委托价格的大小顺序遍历更新后的盘口跳表，选取预设数量的档位，以作为所述目标证券的市场行情数据。

7.如权利要求6所述的方法，其特征在于，所述盘口跳表包括买入盘口跳表和卖出盘口跳表，所述按照委托价格的大小顺序遍历更新后的盘口跳表，生成所述目标证券的市场行情数据，包括：

判断买入盘口跳表的委托价格是否低于卖出盘口跳表的委托价格；

若是，按照委托价格的大小顺序遍历更新后的盘口跳表，生成所述目标证券的市场行情数据。