[发明专利]基于评级和记忆性策略的资产池风控方法和系统

说明书

本发明公开了一种基于评级和记忆性策略的资产池风控方法，包括：依据不同业务模式将总资产划分成若干个资产池；根据相应的资金成本、平均期限、期望收益制定每个资产池的风险成本目标，进而推算出对应的最大允许资产池投损率；以投损率为基准，推算出每个资产池所对应的所有客户资质风险评级的投放比例，其中，采用记忆性策略控制每个客户资质风险评级的投放比例在规定的投放比例范围内，并且实时投损率小于最大允许资产池投损率。本发明充分考虑总体资产池(或者不同资产池)的风险资本状态，结合损失率推算得到不同资质风险评级客户的投放比例，以达到任意情形下风险资产质量的管控目的，在确保资产风险较低的情形下，有效提高了资产的撮合成功率，保障业务的持续稳定运行。

技术领域

本发明涉及消费信贷资产风控管理技术领域，具体而言涉及一种基于评级和记忆性策略的资产池风控方法和系统。

背景技术

目前常用的资产风控管理技术主要是在授信、用信阶段，对当前申请客户的资质进行评价，并根据评价结果做出通过/拒绝决策，降低资产投放风险。由于只考虑到客户的资质，当资质评估较为严格时，资产的撮合成功率低，反之，资产的投放风险增加，难以在两者之间达成有效平衡，尤其当前资产市场瞬息万变，前述弊端越发显现。

专利号为CN201910313862.2的发明“一种基于大数据决策策略进行信贷资产分发处理系统及方法”中提出，在传统信贷资产静态分发处理规则的基础上，引入了优先级权重规则与大数据模型分发处理规则的组合资产分发策略，不仅仅考虑到信贷资产分发的风控、支付渠道等静态规则及要求，还通过大数据分析历史信贷资产分布特征，训练信贷资产预测模型，推导预测未来信贷资产金额、各信贷资产类型构成，终结合静态规则与预测未来资产构成形成智能分发模型策略，大大提高资产-资金撮合交易环节的分发处理灵活度，提高资产的撮合成功效率、资产-资金匹配度及资金收益率。在该发明中，提出通过组合资产分发策略来配合实现资产的撮合成功效率，但其明显不适用单一资产投放场景，对资本的现状管理致力不足。

发明内容

本发明目的在于提供一种基于评级和记忆性策略的资产池风控方法和系统，在授信、用信阶段，不仅仅是根据当前申请客户的资质做出决策，在决策过程中，充分考虑总体资产池(或者不同资产池)的风险资本状态，结合损失率推算得到不同资质风险评级客户的投放比例，以达到任意情形下(尤其是单一资产池投放场景)风险资产质量的管控目的，同时，在确保资产风险较低的情形下，有效提高了资产的撮合成功率，实现资金的快速流动。

为达成上述目的，结合图1，本发明提出一种基于评级和记忆性策略的资产池风控方法，所述资产池风控方法包括以下步骤：

S1，依据不同业务模式将总资产划分成若干个资产池；

S2，根据相应的资金成本、期望收益制定每个资产池的风险成本目标，进而推算出对应的最大允许资产池投损率；

S3，以投损率为基准，推算出每个资产池所对应的所有客户资质风险评级的投放比例，其中，采用记忆性策略控制每个客户资质风险评级的投放比例在规定的投放比例范围内，并且实时投损率小于最大允许资产池投损率。

作为其中的一种优选例，所述资产池风控方法还包括：

结合当前客户的风险评级和请求申请的资产池中该风险评级所对应的实时投放比例判断是否通过当前客户的贷款申请。

作为其中的一种优选例，所述资产池风控方法还包括：

采用数据源灾备技术以获取一定量的样本数据，创建客户资质风险评级模型，利用样本数据对客户资质风险评级模型进行训练；

采用训练好的客户资质风险评级模型对客户资质进行风险评级。

作为其中的一种优选例，所述资产池风控方法还包括：

实时监控资产池投放结果，结合资产池投放结果验证并调整记忆性策略相关参数配置。