[发明专利]基于评级和记忆性策略的资产池风控方法和系统

权利要求书

1.一种基于评级和记忆性策略的资产池风控方法，其特征在于，所述资产池风控方法包括以下步骤：

S1，依据不同业务模式将总资产划分成若干个资产池；

S2，根据相应的资金成本、平均期限、期望收益制定每个资产池的风险成本目标，进而推算出对应的最大允许资产池投损率；

S3，以投损率为基准，推算出每个资产池所对应的所有客户资质风险评级的投放比例，其中，采用记忆性策略控制每个客户资质风险评级的投放比例在规定的投放比例范围内，并且实时投损率小于最大允许资产池投损率；

步骤S2中，所述根据相应的资金成本、期望收益制定每个资产池的风险成本目标，进而推算出对应的最大允许资产池投损率的过程包括以下步骤：

S21：设产品定价为P，运营成本为Q，平均期限为N；

S22：根据下述公式计算得到最大允许资产池投损率R_MAX：

其中，IRR代表内部收益率公式，PMT代表风险调整后的每期还款额，PV代表一笔贷款的现值或本金投放；

步骤S3中，所述以投损率为基准，推算出每个资产池所对应的所有客户资质风险评级的投放比例，其中，采用记忆性策略控制每个客户资质风险评级的投放比例在规定的投放比例范围内，并且实时投损率小于最大允许资产池投损率的过程包括以下步骤：

S31，选取任意一个资产池，设该资产池对应的第i个客户资质风险评级、第j个期次设定时间窗口内的投放占比为L_i,j，在更新周期T内，第i个客户资质风险评级、第j个期次允许的上浮比例为Δ_i,j，则调整后的投放占比为

S32，结合前M个周期内所述资产池的历史投放比例设定其中部分L_i,j的初始值，循环增加剩余部分L_i,j的取值，采用下述公式以历史数据计算得到此部分可增加的最大Δ，使得R≤R_MAX；

式中，W_i,j是历史数据下各等级、期次的投损率表现，根据经验设置调整；

S33，输出计算得到的所述资产池所对应的所有客户资质风险评级的投放比例和上浮比例；

S34，重复步骤S31-S33，直至完成所有资产池的所有客户资质风险评级的投放比例和上浮比例的推算。

2.根据权利要求1所述的基于评级和记忆性策略的资产池风控方法，其特征在于，所述资产池风控方法还包括：

结合当前客户的风险评级和请求申请的资产池中该风险评级所对应的实时投放比例判断是否通过当前客户的贷款申请。

3.根据权利要求2所述的基于评级和记忆性策略的资产池风控方法，其特征在于，所述资产池风控方法还包括：

采用数据源灾备技术以获取一定量的样本数据，创建客户资质风险评级模型，利用样本数据对客户资质风险评级模型进行训练；

采用训练好的客户资质风险评级模型对客户资质进行风险评级。

4.根据权利要求1所述的基于评级和记忆性策略的资产池风控方法，其特征在于，所述资产池风控方法还包括：

实时监控资产池投放结果，结合资产池投放结果验证并调整记忆性策略相关参数配置。

5.一种基于权利要求1-4任意一项所述方法的基于评级和记忆性策略的资产池风控系统，其特征在于，所述资产池风控系统包括资产池管理模块、监控模块、实时调控系统、记忆性策略集、常规策略集；

所述资产池管理模块用于依据不同业务模式将总资产划分成若干个资产池，并对每个资产池进行管理；

所述监控模块用于实时监控资产池投放结果，结合资产池投放结果验证并调整记忆性策略相关参数配置；

所述实时调控系统用于根据相应的资金成本、平均期限、期望收益制定每个资产池的风险成本目标，进而推算出对应的最大允许资产池投损率，再以投损率为基准，推算出每个资产池所对应的所有客户资质风险评级的投放比例，其中，采用记忆性策略控制每个客户资质风险评级的投放比例在规定的投放比例范围内，并且实时投损率小于最大允许资产池投损率；

所述常规策略集用于设置基础投放策略。

6.根据权利要求5所述的基于评级和记忆性策略的资产池风控系统，其特征在于，所述资产池投放结果包括资产结构、动态现金流、流动性指标、收益曲线。