[发明专利]金融量化交易系统

说明书

本发明涉及政务问询技术领域，尤其涉及金融量化交易系统，包括与客户端通过统一接口双向连接的控制模块、交易模块和行情模块，所述交易模块与行情模块通过API接口分别双向连接有柜台交易模块与柜台行情模块，所述柜台交易模块通过报盘接口连接交易所，所述柜台行情模块通过行情接口连接交易所，所述控制模块与交易模块双向连接，所述柜台交易模块双向连接有券商风控模块。本发明提供图形化操作界面，简化策略运维流程。而进阶用户仍然具备通过底层API以无界面形式使用系统的能力。跨平台运行三大主流平台Windows、MacOSX、Linux皆可编译运行。灵活的扩展接口‑本系统提供几种不同的数据交互接口SQLite、nanomsg，支持用户自行开发各种功能模块。

技术领域

本发明涉及金融技术领域，尤其涉及金融量化交易系统。

背景技术

国内量化交易行业的发展方兴未艾。目前国内可交易的金融产品包括股票证券(沪深交易所)、商品期货(上海、郑州、大连商品期货交易所)、股指期货(中金所)、黄金现货(上海黄金交易所)以及期权(上证50、郑商所白糖、大商所豆粕)。其中，黄金现货和期权的市场容量相对较小，尚在市场发展早期，因此主流的量化交易策略主要集中在股票证券、商品期货以及股指期货。国内的交易机制较欧美成熟市场有一个显著不同，在于交易所实际上是国家单位而非市场化机构，因此在商业化行为上受到诸多限制。与欧美不同，国内不允许基金公司的交易系统直连交易所，基金公司同交易所之间的交互必须通过交易所会员单位(即证券公司和期货公司)完成。因此，一家基金公司的交易系统，必须通过服务它的证券公司或期货公司的系统进行行情获取即下单交易等操作。

近年来随着量化市场的不断发展和相关技术的不断改良，事实上在证券市场上的量化交易甚至中高频交易策略都已经进入完全可行的状态。具体来说，一些交易团队通过使用中低频量化选股策略建立自有的证券券池/底仓，即可在日内将自有持仓进行择时卖出再买进的操作，实现T+0交易；以LTS为代表的程序化柜台系统也使得以量化程序的方式进行交易成为可能。因此，现在的证券类量化策略，在实际的一线操作中，也开始逐渐增强对系统性能的关注。如何更快获取和处理市场行情，更快的进行下单交易都是至关重要的系统能力，对于策略的盈亏有着直接的影响。第三方交易系统在当前环境下，国内的量化交易团队在IT系统上的需求主要有两种解决方式：第一是自建IT团队，这种方式的优点是IT和策略团队结合紧密，能够全面、快速地响应策略需求，缺点则在于成本相当高昂，对于中小型量化团队来说很难承受；第二是使用市面上公开发售的第三方系统，目前在国内市场上已经有不少此类软件可以在一定程度上实现量化类策略，这种方式主要优点在于成本低廉，极大降低量化策略实盘的门槛，缺点在于目前市面上的系统在功能性和性能上都有很多缺陷，对于快速成长的量化团队来说使用这种方式往往很快就会遇到技术瓶颈。

发明内容

有鉴于此，本发明的目的是提供金融量化交易系统，本发明在低延迟交易量化交易者对系统内有极高的响应速度，本系统提供微秒级别的系统响应，支持带纳秒级时间戳的交易数据实时存储和盘后分析。开放的策略编写方式支持Python 3及C++形式的策略编写，策略师可以不受限的自由使用第三方计算库，开放创意，使用方式友好，告别Linuxshell小黑屋，本系统提供图形化操作界面，简化策略运维流程。而进阶用户仍然具备通过底层API 以无界面形式使用系统的能力。跨平台运行三大主流平台(Windows、MacOSX、Linux)皆可编译运行。灵活的扩展接口-本系统提供几种不同的数据交互接口易筋经、SQLite、 nanomsg，支持用户自行开发各种功能模块。

本发明的目的是提供金融量化交易系统，包括与客户端通过统一接口双向连接的控制模块、交易模块和行情模块，所述交易模块与行情模块通过API接口分别双向连接有柜台交易模块与柜台行情模块，所述柜台交易模块通过报盘接口连接交易所，所述柜台行情模块通过行情接口连接交易所，所述控制模块与交易模块双向连接，所述柜台交易模块双向连接有券商风控模块。