[发明专利]金融量化交易系统

权利要求书

1.金融量化交易系统，其特征在于，包括与客户端通过统一接口双向连接的控制模块、交易模块和行情模块，所述交易模块与行情模块通过API接口分别双向连接有柜台交易模块与柜台行情模块，所述柜台交易模块通过报盘接口连接交易所，所述柜台行情模块通过行情接口连接交易所，所述控制模块与交易模块双向连接，所述柜台交易模块双向连接有券商风控模块。

2.根据权利要求1所述的金融量化交易系统，其特征在于，所述客户端包括添加/启动账户模块、添加/启动策略模块、账户维护模块、账户信息模块、策略维护模块、策略信息模块、状态监控模块、交易模块和系统设置模块；

所述添加/启动账户模块用于用户对账户进行添加、编辑以及删除，查看每一个账户的实时运行状态、运行日志、持仓情况、委托情况、成交情况以及盈亏情况，一个账户由一个行情进程以及一个交易进程组成，行情进程用来接收行情，交易进程用来报撤单，添加了一个账户，是根据新增账户的信息建立了一个交易进程，同时，也建立了一个行情进程；

所述添加/启动策略模块让用户做的每一个策略都是运行在一个单独的进程里，通过策略列表的开关进行管理，策略运行时打印的标志，对交易的实时数据在系统中呈现；

所述账户维护模块用于对系统内的账户进行维护，用户可以修改已有的账户信息，或者删除不需要的账户；

所述账户信息模块包括账户日志、账户持仓信息、账户委托信息、账户成交信息、账户盈亏信息和切换账号行情源信息；

所述策略维护模块包括策略设置、策略编辑和删除策略模块，策略维护模块对已有策略进行编辑修改和删除，同时可以查看到每一个策略实时的持仓情况、委托情况、成交情况、盈亏情况以及交易日志；

所述策略信息模块包括策略持仓、策略委托、策略成交、策略盈亏以及交易日志模块；

所述状态监控模块包括账户监控和进程监控，所述状态监控模块实时监控系统内账户的交易连接状态以及柜台的行情连接状态；

所述交易模块据预设的BAR频率，以及策略订阅的标的列表，向策略推送相应的BAR行情和BAR的数据；

所述系统设置模块包括日志级别设置和策略编辑设置。

3.根据权利要求1所述的金融量化交易系统，其特征在于，所述券商风控模块控制管理账户每秒下单笔数控制单日账户总委托笔数、单日账户撤单比例、单日账户废单比例、单日账户委托成交比预警、单日账户净买入额以及黑名单、白名单、账户及策略的现金、仓位的设置；以及系统运行中出现问题，系统自动识别运行问题并发出异常警报，对用户进行微信、邮件、短信报警推送。

4.根据权利要求1所述的金融量化交易系统，其特征在于，所述金融量化交易系统架构由下而上为运行环境层、数据库层、接口层、策略层、资管层和前端。

5.根据权利要求4所述的金融量化交易系统，其特征在于，所述前端包括实时监控模块、系统控制模块、数据分析模块和REST API模块，所述资管层包括交易数据缓存模块和风控模块，所述策略层包括Python API模块、C++API模块、标化数据模块，纳秒时间戳模块和委托控制模块，所述接口层包括CTP模块、LTS模块，所述数据库层包括资管数据库和高速时序列数据库，所述运行环境包括RPM组件包管理、docker容器管理和硬件优化。

6.根据权利要求1所述的金融量化交易系统，其特征在于，所述券商风控模块包括下单风控与持仓风控。

7.根据权利要求2所述的金融量化交易系统，其特征在于，所述账户信息包括下单时间、代码信息、买卖信息、开平信息、委托价信息、已成交/全部信息、订单状态信息和策略名称以及策略信息。