[发明专利]一种期货估价方法

权利要求书

1.一种期货估价方法，其特征在于，包括：

从商务电子交易系统，获取预设时间段内至少两个交易所的现货商品交易量；

根据所述预设时间段内至少两个交易所的所述现货商品交易量，得到每个所述交易所的现货商品价格权重；

从所述商务电子交易系统，获取每个所述交易所的现货商品最新交易价格；

根据每个所述交易所的所述现货商品最新交易价格和每个所述交易所的所述现货商品价格权重，得到现货商品指数价格；

根据每个所述交易所中所述现货商品对应期货的最大杠杆数和指定影响金额，得到每个所述交易所的期货交易深度价格；

根据所述现货商品指数价格、所述期货交易深度价格和上一个更新周期的估价，得到每个所述交易所的溢价指数；

根据所述现货商品指数价格、每个所述交易所的所述溢价指数和期货合约的合约信息，得到当前更新周期下每个所述交易所所述期货的估价。

2.根据权利要求1所述的期货估价方法，所述根据每个交易所中现货商品对应期货的最大杠杆数和指定影响金额，得到每个交易所的期货交易深度价格，包括：

根据每个所述交易所中所述现货商品对应期货的最大杠杆数和指定影响金额，得到每个所述交易所的期货保证金影响手数；

根据每个所述交易所的所述期货保证金影响手数，得到每个所述交易所的期货交易深度价格；

所述根据现货商品指数价格、每个交易所的溢价指数和期货合约的合约信息，得到当前更新周期下每个交易所期货的估价，包括：

根据期货合约，得到合约信息；

根据所述现货商品指数价格、每个所述交易所的所述溢价指数和所述合约信息，得到基差率；

根据所述现货商品指数价格和每个所述交易所的所述基差率，得到当前更新周期下每个所述交易所所述期货的估价。

3.根据权利要求2所述的期货估价方法，其特征在于，所述根据预设时间段内至少两个交易所的现货商品交易量，得到每个交易所的现货商品价格权重，包括：

根据所述预设时间段内至少两个交易所的所述现货商品交易量，按照下式计算i交易所的现货商品交易量占比Bi：

其中，i为任一交易所的编号，i＝1,2,3,···n，n为所述商务电子交易系统内交易所的总数，Zi为在所述预设时间段内i交易所的所述现货商品交易量；

根据i交易所的所述现货商品交易量占比Bi，按照下式计算i交易所的现货商品价格权重Wi：

Wi＝Bi*100％，

其中，Bi为i交易所的所述现货商品交易量占比。

4.根据权利要求3所述的期货估价方法，其特征在于，所述根据每个交易所的现货商品最新交易价格和每个交易所的现货商品价格权重，得到现货商品指数价格，包括：

根据每个所述交易所的所述现货商品最新交易价格和每个所述交易所的所述现货商品价格权重，按照下式计算现货商品指数价格Y：

其中，i为任一交易所的编号，i＝1,2,3,···n，n为所述商务电子交易系统内交易所的总数，Pi为i交易所的现货商品最新交易价格，Wi为i交易所的所述现货商品价格权重。

5.根据权利要求4所述的期货估价方法，其特征在于，所述根据每个交易所中现货商品对应期货的最大杠杆数和指定影响金额，得到每个交易所的期货保证金影响手数，包括：

根据每个所述交易所中所述现货商品对应期货的最大杠杆数和指定影响金额，按照下式计算i交易所的期货保证金影响手数Mi：

Mi＝Gi*Di,

其中，i为任一交易所的编号，i＝1,2,3,···n，n为所述商务电子交易系统内交易所的总数，Gi为i交易所中所述现货商品对应期货的最大杠杆数，Di为i交易所中所述现货商品对应期货的指定影响金额。