[发明专利]一种通过合约滚动方式获取稳定历史数据的方法

权利要求书

1.一种通过合约滚动方式获取稳定历史数据的方法，其特征在于：所述历史数据使用在任一维度上将相似特征的数据截取后拼接成一个具有同一特征的稳定数据；

所述维度包括按照离到期从近到远、主力程度从大到小、价格波动从大到小或先按照主力程度从大到小后按照离到期从近到远的排序。

2.根据权利要求1所述的通过合约滚动方式获取稳定历史数据的方法，其特征在于：所述合约滚动方式包括期货或期权下的离到期合约滚动和主力合约滚动。

3.根据权利要求2所述的通过合约滚动方式获取稳定历史数据的方法，其特征在于：期货离到期合约滚动指将任一品种上的合约，按照距离到期从近到远的时间依次排序，形成滚动合约；当最近月份合约距离最后交易日有n个交易日时，将最近月份合约剔除，并使用次近月合约替换为最近月合约，以此类推。

4.根据权利要求2所述的通过合约滚动方式获取稳定历史数据的方法，其特征在于：期货主力合约滚动指按照品种上的主力合约排序方法依次排序，然后按照主力合约排序进行合约滚动。

5.根据权利要求4所述的通过合约滚动方式获取稳定历史数据的方法，其特征在于：所述主力合约排序方法描述如下：

1)当日所有合约按持仓量由大到小进行排序，依次分为主力合约、次主力合约，并共跟踪m2个月份；

2)若多个合约持仓量相等，则按照成交量由大到小依次排序；

3)若成交量相等，维持与前一天不变的合约顺序；若前一天该合约不存在，则按照距离交割的时间由近到远排序；

4)若滚动后的位于第一列的主力合约在截止交割月前一个月的第15个日历日仍未被其他合约替代时，则主力合约在下一个交易日自动切换为次主力合约；那么持仓量最大的主力合约转到次主力合约序列；

5)当两个合约的位置变化连续稳定K个交易日后，两者主力关系才能切换。

6.根据权利要求2所述的通过合约滚动方式获取稳定历史数据的方法，其特征在于：期权离到期合约滚动按离到期时间跟踪期权在市的最临近到期的k1个合约，组成波动率变动序列；离到期n1天剔除滚动序列。

7.根据权利要求2所述的通过合约滚动方式获取稳定历史数据的方法，其特征在于：期权主力合约滚动按主力合约跟踪k2个合约，取期货的主力合约对应的期权月份合约；若无对应期权合约，取期货的次主力合约对应的期权，依次排序。