[发明专利]一种本币利率互换套算方法及系统

说明书

本发明公开了一种本币利率互换套算方法及系统，方法包括：获取全市场利率互换报价数据，对全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价、最次报价和数量；使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。本发明能够有效的获得不同期限合约的最优利率互换的套算价格，进而获得交易优势，控制对外报价的风险，并有机会从市场中获利。

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种本币利率互换套算方法及系统。

背景技术

目前，在量化交易中，其中一类交易产品为人民币利率互换，在对利率互换进行定价或估值之前，需要采集利率互换产品有关的市场数据，即标准期限上的利率价格，这个价格一般是指outright的单期产品，如“SHIBOR 3M:6M”在市场上有一个对应的利率价格，但另一方面由于同一个市场存在spread产品，如“SHIBOR 3M:6M*9M”多个spread产品可能套算出优于outright单期产品的价格，提高商业银行对利率互换产品的交易能力，有助于降低商业银行产品销售风险，把握稍纵即逝的无风险交易机会。

因此，如何有效的获得不同期限合约的最优利率互换的套算价格，进而获得交易优势，控制对外报价的风险，并有机会从市场中获利，是一项亟待解决的问题。

发明内容

有鉴于此，本发明提供了一种本币利率互换套算方法，能够有效的获得不同期限合约的最优利率互换的套算价格，进而获得交易优势，控制对外报价的风险，并有机会从市场中获利。

本发明提供了一种本币利率互换套算方法，包括：

获取全市场利率互换报价数据；

对所述全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价、最次报价和数量；

使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格；

显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。

优选地，所述使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格，包括：

构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；

遍历所述动态有向图的分段固定买价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由卖最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；

使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；

选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。

优选地，所述使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格，包括：

构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；

遍历所述动态有向图的分段固定卖价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由买最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；

使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；

选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。

优选地，所述显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格和数量，包括：

按照预期利润由大到小的顺序，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。

优选地，所述按照预期利润由大到小的顺序，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润，包括：