[发明专利]一种本币利率互换套算方法及系统

权利要求书

1.一种本币利率互换套算方法，其特征在于，包括：

获取全市场利率互换报价数据；

对所述全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价、最次报价和数量；

使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格；

显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格，包括：

构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；

遍历所述动态有向图的分段固定买价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由卖最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；

使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；

选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格，包括：

构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；

遍历所述动态有向图的分段固定卖价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由买最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；

使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；

选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格和数量，包括：

按照预期利润由大到小的顺序，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述按照预期利润由大到小的顺序，显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润，包括：

按照预期利润由大到小的顺序，以表格和/或柱状图的形式显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。

6.一种本币利率互换套算系统，其特征在于，包括：

获取模块，用于获取全市场利率互换报价数据；

数据处理模块，用于对所述全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价、最次报价和数量；

计算模块，用于使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格；

显示模块，用于显示每个产品每个期限合约下的最优交易路径、最优交易路径的价格、数量和预期利润。

7.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述计算模块在执行使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格时，具体用于：

构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；

遍历所述动态有向图的分段固定买价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由卖最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；

使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；

选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。

8.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述计算模块在执行使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的最优价格时，具体用于：

构建产品FR007和产品SHIBOR 3M的动态有向图；

遍历所述动态有向图的分段固定卖价格，使用每个产品对应合约的最优报价，由买最优报价组成的能够与固定线段形成闭环的和求最大值；

使用最短路径方法求解有最大值的闭环经过的路径；

选取路径中最小的可成交数量作为数量，选取路径中最大的值减去成本套算收益。