[发明专利]风险交易管控和配置方法及其系统

说明书

本申请公开了一种风险交易管控和配置方法及其系统。该配置方法包括：使用第一模型和第二模型对样本集合中的各样本分别进行评分，其中所述第一模型用于识别样本属于易受骗人群的程度，所述第二模型用于识别样本属于不希望被重复打扰人群的程度；根据所述第一模型的评分和所述第二模型的评分对所述样本集合中的样本进行聚类，得到多个聚类类别；确定所述样本集合中的各样本的风险等级；根据所述聚类类别和所述风险等级划分风险网格；分别为每一个所述风险网格确定管控方案。

技术领域

本说明书涉及网上交易的风险控制技术领域。

背景技术

交易风控涉及风险识别及风险管控两个环节。风险识别主要基于当笔操作，捕捉疑似风险操作，不进行任何管控动作。风险管控，则需要综合用户打扰、资损、防控成本，对疑似风险输出最优的管控方案，包括核身、失败、限制账户功能等。错误的管控方案将引发资损、用户体验差等诸多问题，因此风险管控上需要一套精细化、风险适应性强的解决方案，实现更多安全用户交易放行，严控高风险操作。

目前，一般风险管控方案主要基于专家经验进行部署，缺乏对用户资质、历史核身对本次风险释放可信度的量化判定。基于专家经验以及非量化分析制定的传统管控方案，存在适应性差、精度差的问题，对于突发风险，难以实现快速响应，同时难以满足广大用户的体验需求，也无法长期保障用户资金安全，难以实现打扰和资损的平衡，面对用户诉求和长期风险攻防，容易陷入打补丁式被动防控局面，导致风控策略体系紊乱，在两个极端中反复游走：(1)倾向利用严格的核身产品，或用户全覆盖核身方案，进行风险控制，过程中用户反复被打扰体验差，例如1万以上交易全部短信校验等；(2)过度偏向用户体验，简单核身后则信任用户短期内操作，导致平台资损率过高，用户安全感差。

发明内容

本说明书提供了一种风险交易管控和配置方法及其系统，能够在有效控制止损的前提下，减少对用户的反复打扰。

本申请公开了一种风险交易管控配置方法，包括：

使用第一模型和第二模型对样本集合中的各样本分别进行评分，其中所述第一模型用于识别样本属于易受骗人群的程度，所述第二模型用于识别样本属于不希望被重复打扰人群的程度；

根据所述第一模型的评分和所述第二模型的评分对所述样本集合中的样本进行聚类，得到多个聚类类别；

确定所述样本集合中的各样本的风险等级；

根据所述聚类类别和所述风险等级划分风险网格；

分别为每一个所述风险网格确定管控方案。

在一个优选例中，所述分别为每一个所述风险网格确定管控操作，进一步包括：根据每个风险网格内以下因素之一或其组合，确定该风险网格所对应的管控方案：

案件数在交易数中的占比、资损金额在总资金中的占比。

在一个优选例中，所述管控方案的管控包括以下之一或其任意组合：核身，拒绝交易，账户限权。

在一个优选例中，所述第一模型使用逻辑回归方法构建；所述第二模型使用GBDT方法构建。

在一个优选例中，所述确定所述样本集合中的各样本的风险等级，进一步包括：确定所述样本集合中的各样本从上一次核身到本次风险识别期间累积风险的风险等级。

在一个优选例中，所述确定所述样本集合中的各样本的风险等级，进一步包括：根据上一次核身到本次风险识别期间以下信息之一或其任意组合确定风险等级：

累计交易金额、累计交易频次、平均风险评分。

在一个优选例中，所述使用第一模型和第二模型对样本集合中的各样本分别进行评分之前，还包括：

获取样本数据构成所述样本集合；