[发明专利]一种重复交易风险监测方法、装置及计算机可读存储介质

权利要求书

1.一种重复交易风险监测方法,其特征在于，包括：

获取由同一监测对象在指定时刻上送的待测批量交易报文，以及在所述指定时刻之前上送的历史交易报文；

根据指定的报文内容，确定所述待测批量交易报文与所述历史交易报文之间的相似度指数，其中，所述指定报文内容包括以下中的至少两种：批次号、交易账号以及交易金额；

通过对所述相似度指数与预设相似度阈值进行比较，以判断所述待测批量交易报文是否存在重复交易风险。

2.由权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取由同一监测对象在指定时刻上送的待测批量交易报文，以及在所述指定时刻之前上送的历史交易报文包括：

在所述指定时刻接收由所述同一监测对象上送的待测批量交易报文；

由预设时长与所述指定时刻确定第一时段，并提取所述同一监测对象在所述第一时段内上送的历史交易报文。

3.由权利要求1所述的方法，其特征在于，确定所述待测批量交易报文与所述历史交易报文之间的相似度指数包括：

利用预设相似度算法确定所述待测批量交易报文与所述历史交易报文之间的相似度向量；

利用预设评分规则，将所述相似度向量转化为所述相似度指数。

4.由权利要求3所述的方法，其特征在于，所述利用预设相似度算法确定所述待测批量交易报文与所述历史交易报文之间的相似度向量包括：

基于所述待测批量交易报文与所述历史交易报文构建稀疏矩阵，所述稀疏矩阵中，每一个非零元素的取值由所述交易金额确定，每一个元素的行标签与列标签分别由所述批次号与所述交易账号确定；

确定所述稀疏矩阵中的第一稀疏向量与m个第二稀疏向量之间的m个相似度参数，并由所述m个相似度参数确定所述相似度向量；

其中，所述待测批量交易报文包括：对应于第一批次号的多笔交易报文，所述稀疏矩阵中对应于所述第一批次号的行向量/或列向量作为所述第一稀疏向量；所述历史交易报文包括：分别对应于m个第二批次号的多笔交易报文，所述稀疏矩阵中分别对应于所述m个第二批次号的行向量/或列向量作为所述m个第二稀疏向量，所述m为正整数。

5.由权利要求4所述的方法，其特征在于，还包括：

由#{(b_i-a)≠0}与#{(b_i+a)≠0}的比值和/或差值确定所述稀疏矩阵中的第一稀疏向量与m个第二稀疏向量之间的m个相似度参数，其中，i＝1,2,…,m；

其中，所述b_i表示所述m个第二稀疏向量中的第i个第二稀疏向量，所述a表示所述第一稀疏向量，所述#{(b_i-a)≠0}表示所述第一稀疏向量与所述第i个第二稀疏向量的差向量中非零元素的个数，所述#{(b+a)≠0}表示所述第一稀疏向量与所述第i个第二稀疏向量的和向量中非零元素的个数。

6.由权利要求4所述的方法，其特征在于，所述预设评分规则包括：

确定所述m个相似度参数中的最大相似度参数作为所述相似度指数。

7.由权利要求4所述的方法，其特征在于，所述预设评分规则还包括：

判断所述m个相似度参数中的最大相似度参数是否达到预设临界值；

若所述最大相似度参数达到所述预设临界值，则确定所述预设临界值为所述相似度指数；

若所述最大相似度参数未达到所述预设临界值，则基于m个预设权值参数分别对所述m个相似度参数进行加权处理，以得到m个加权相似度参数，并确定所述m个加权相似度参数中的最大加权相似度参数作为所述相似度指数。

8.由权利要求7所述的方法，其特征在于，所述指定报文内容还包括批次上送时间，所述方法还包括：

针对所述m个相似度参数中的每一个相似度参数，由所对应的两个批次上送时间的差值而确定对应的所述预设权值参数。