[发明专利]指数跟踪误差分析方法及装置、存储介质、计算机设备

说明书

本申请公开了一种指数跟踪误差分析方法及装置、存储介质、计算机设备，涉及信息处理技术领域，可提高指数型基金的指数跟踪误差分析的效率和准确性。其中方法包括：获取指数型基金对应的资讯数据；根据所述资讯数据，确定所述指数型基金的指标数据，其中所述指标数据包括所述指数型基金的α系数指标、β系数指标、最大回撤指标、年化收益率指标、累计收益率指标、VAR参数指标；分析所述指标数据，获取所述指数型基金的收益误差原因信息和风险误差原因信息；依据所述收益误差原因信息和所述风险误差原因信息，确定所述指数型基金的指数跟踪误差的分析结果。本申请适用于指数型基金的指数跟踪误差分析。

技术领域

本申请涉及信息处理技术领域，尤其是涉及到一种指数跟踪误差分析方法及装置、存储介质、计算机设备。

背景技术

投资绩效评估可以分为三个部分，从最基本的使用定量指标刻画组合表现的绩效衡量到深层次的组合超额收益分解的绩效归因，最终形成成熟的绩效评价，对组合或基金的超额收益的可持续性进行评价。

目前对于指数型基金的指数跟踪误差分析，需要人工进行计算分析，具体需要先从金融数据和分析工具服务商获取数据源，然后从估值系统获取基础数据，导入到Excel表格文件合并计算，并且计算公式涉及到大量求和，开根，矩阵算法等，然后根据计算结果找出跟踪误差的来源有哪些。

然而，由于这种计算操作步骤繁琐，会影响指数跟踪误差分析的效率，并且人工计算分析难免会存在较大误差，进而会影响指数跟踪误差分析的准确性。

发明内容

有鉴于此，本申请提供了一种指数跟踪误差分析方法及装置、存储介质、计算机设备，主要目的在于解决目前对于指数型基金的指数跟踪误差分析，需要人工进行计算分析，由于这种计算操作步骤繁琐，会影响指数跟踪误差分析的效率，并且人工计算分析难免会存在较大误差，进而会影响指数跟踪误差分析的准确性的问题。

根据本申请的一个方面，提供了一种指数跟踪误差分析方法，该方法包括：

获取指数型基金对应的资讯数据；

根据所述资讯数据，确定所述指数型基金的指标数据，其中所述指标数据包括所述指数型基金的α系数指标、β系数指标、最大回撤指标、年化收益率指标、累计收益率指标、风险价值(Vaule atRiks，VAR)参数指标；

通过所述指标数据，分析所述指数型基金的收益误差原因信息和风险误差原因信息；

依据所述收益误差原因信息和所述风险误差原因信息，确定所述指数型基金的指数跟踪误差分析结果。

根据本申请的另一方面，提供了一种指数跟踪误差分析装置，该装置包括：

获取单元，用于获取指数型基金对应的资讯数据；

确定单元，用于根据所述获取单元获取到的资讯数据，确定所述指数型基金的指标数据，其中所述指标数据包括所述指数型基金的α系数指标、β系数指标、最大回撤指标、年化收益率指标、累计收益率指标、VAR参数指标；

分析单元，用于通过所述确定单元确定的指标数据，分析所述指数型基金的收益误差原因信息和风险误差原因信息；

所述确定单元，还用于依据所述分析单元分析到的收益误差原因信息和所述风险误差原因信息，确定所述指数型基金的指数跟踪误差分析结果。

依据本申请又一个方面，提供了一种存储介质，其上存储有计算机程序，所述程序被处理器执行时实现上述指数跟踪误差分析方法。

依据本申请再一个方面，提供了一种计算机设备，包括存储介质、处理器及存储在存储介质上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现上述指数跟踪误差分析方法。