[发明专利]指数跟踪误差分析方法及装置、存储介质、计算机设备

权利要求书

1.一种指数跟踪误差分析方法，其特征在于，包括：

获取指数型基金对应的资讯数据；

根据所述资讯数据，确定所述指数型基金的指标数据，其中所述指标数据包括所述指数型基金的α系数指标、β系数指标、最大回撤指标、年化收益率指标、累计收益率指标、风险价值VAR参数指标；

分析所述指标数据，获取所述指数型基金的收益误差原因信息和风险误差原因信息；

依据所述收益误差原因信息和所述风险误差原因信息，确定所述指数型基金的指数跟踪误差的分析结果。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，通过所述指标数据，分析所述指数型基金的收益误差原因信息，具体包括：

分别计算所述指标数据中各指标与各自预设目标值之间的第一偏离误差；

分别将所述各指标对应的第一偏离误差乘以各自对应的预定权数，并相加得到和值；

将每个指标的第一偏离误差除以所述和值，得到每个指标的第一偏离误差占比；

选择所述第一偏离误差占比大于预设占比阈值和/或所述第一偏离误差大于第一预设偏离阈值的指标，作为第一待分析指标；

利用协方差矩阵，计算所述第一待分析指标与所述各指标中除所述第一待分析指标以外的其它指标之间的关联关系；

将所述第一待分析指标和与所述第一待分析指标之间具有强关联关系的指标，确定为影响所述指数型基金的收益误差的第一主要误差因子。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，通过所述指标数据，分析所述指数型基金的风险误差原因信息，具体包括：

根据所述各指标历史同期的第二偏离误差，利用正态分布算法，计算所述各指标的偏离误差期望值；

选择第二偏离误差大于对应的偏离误差期望值的和/或第二偏离误差大于第二预定偏离阈值的指标，作为第二待分析指标，其中，所述第二预定偏离阈值按照所述指数型基金抗风险因素预先设置；

利用协方差矩阵，计算所述第二待分析指标与所述各指标中除所述第二待分析指标以外的其它指标之间的关联关系；

将所述第二待分析指标和与所述第二待分析指标之间具有强关联关系的指标，确定为影响所述指数型基金的风险误差的第二主要误差因子。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，依据所述收益误差原因信息和所述风险误差原因信息，确定所述指数型基金的指数跟踪误差分析结果，具体包括：

将所述第一主要误差因子与所述第二主要误差因子中存在的相同因子，确定为影响所述指数型基金的指数跟踪误差的主要因子，并将所述第一主要误差因子与所述第二主要误差因子之间的差异因子，确定为影响所述指数型基金的指数跟踪误差的次要因子。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

从预设存储位置中查询与所述主要因子对应指标的调整策略，以及与所述次要因子对应指标的调整策略，所述预设存储位置中保存有不同指标分别对应的调整策略，其中所述主要因子的调整优先级高于所述次要因子的调整优先级；

按照所述调整优先级从高到低的顺序，依次利用查询到的所述主要因子对应指标的调整策略，对所述主要因子对应指标进行调整，以及利用查询到的所述次要因子对应指标的调整策略，对所述次要因子对应指标进行调整，使得所述指数型基金的指数跟踪误差小于预置跟踪误差阈值。