[发明专利]一种因子分析及Alpha策略系统

说明书

本发明公开了一种因子分析及Alpha策略系统，该系统依托海量金融大数据和因子库，实盈团队开发了Alpha策略生成器，为用户提供多种Alpha策略算法模型和主流因子库供用户选用，可个性化配置策略参数，快速生成Alpha策略模型,支持策略构建、代码编辑、回测、保存跟踪等功能。通过相关性和分层分析，快速发现外层因子是否对通过策略组合本身的因子之间造成冲突或重复的影响，开放数据和交易接口API，快速验证回测结果，同时支持所有的数据导出为PDF格式。

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，具体为一种因子分析及Alpha策略系统。

背景技术

目前市场上因子分析方式大都是采用excel表格来计算各因子在样本上的具体数值,以及检验因子之间的相关性,输出的结果分析仅仅只有数值和曲线分析，再加上缺少全面、精确的数据,无论从数据收集上还是因子数值的计算上,都需要花费大量的时间来分析。通常讲因子分析是构建量化策略的核心，通过寻找与股票未来收益最相关的因子作为选股标准，综合运用多因子构建策略模型对股票进行评价，选取综合得分高的股票，以其获得超额收益，那么如何从众多繁杂的数据当中找到有效的因子更是难上加难，传统的因子分析在处理数据是需要人工计算和维护，过程耗时耗力，个人电脑在处理批量计算时，速度缓慢，回测结果无法形成统一规划的可视化输出等。

发明内容

本发明的目的在于提供一种因子分析及Alpha策略系统，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种因子分析及Alpha策略系统，包括代码编辑器、策略生成器和jason参数解析器，所述代码编辑器连接jason格式策略参数模块，所述jason格式策略参数模块连接Web API模块，所述Web API模块连接任务分发模块，所述任务分发模块连接多个任务计算模块，多个任务计算模块分别连接回测计算引擎模块和计算结果汇总模块，所述计算结果汇总模块连接数据库模块；

所述策略生成器分别连接选股参数模块和对冲参数模块；所述选股参数模块分别连接多空策略参数单元、信号回测参数单元和市场中性参数单元；所述对冲参数模块分别连接指数对冲单元和信号对冲单元；所述多空策略参数单元、信号回测参数单元、市场中性参数单元、指数对冲单元和信号对冲单元分别连接jason参数解析器，所述jason参数解析器连接jason格式策略参数模块。

优选的，多个任务计算模块包括第一任务计算模块、第二任务计算模块、第三任务计算模块和第N任务计算模块，N为大于3的整数。

优选的，其使用方法包括以下步骤：

A、用户登录:打开浏览器地址，输入正确用户名和密码成功登录软件主界面；

B、因子数据获取与处理，包括如下流程：

a、根据回测起始日期确定所涉及到的财报报告期；

b、根据起始日期与调仓频率确定回测期间的调仓期；

c、根据用户输入的参数从数据库中提取原始数据，其中，原始数据有三个维度：报告期、股票名、因子值；

d、对原始数据进行去极值和标准化处理；

e、将原始数据的频率转换至用户设定的调仓周期；

f、运行回测，因子报告结果输出图示；

C、Alpha策略参数配置，包括如下流程：

1)、创建策略时，选择算法模型，配置基础参数；

2)、配置已找到的有效因子，支持直连因子库匹配因子；

3)、设置对冲比例参数；

4)、运行回测，极速生成回测报告结果；