[发明专利]一种基于模块度和平衡标签传播的欺诈团伙识别方法

说明书

本发明公开了一种基于模块度和平衡标签传播的欺诈团伙识别方法，包括：利用ID特征结合用户自身已知的欺诈标识，对所有用户计算两两相似度，建立相似度矩阵，通过相似度矩阵建立关联图；对建立的图运行Louvain算法得出每个节点所属的社区及层级信息；以每个节点所属的社区、层级信息及欺诈标识作为每个节点初始的社区信息，运行平衡标签传播过程得到每个节点最终所属社区，再根据是否归属共同社区划分网络，根据传播获得的欺诈标识划分欺诈团伙。本发明首次将基于模块度和平衡标签传播的欺诈团伙识别方法应用到申请反欺诈和交易反欺诈领域，利用交易关联等信息构建关联图谱，综合社团模块度信息，利用平衡标签传播算法检测欺诈社团，防范潜在欺诈交易。

技术领域

本发明属于交易反欺诈和申请反欺诈领域，尤其涉及一种基于模块度和平衡标签传播的欺诈团伙识别方法

背景技术

随着电子商务、第三方支付等线上业务的爆发式增长，线上欺诈案件也日益猖獗，并且呈现出手法多变、领域多样化的趋势，如何有效、及时地识别频繁发生的线上欺诈行为已经成为了一个迫切需要解决的问题。传统的线上欺诈检测方法，通常针对每笔线上交易或者商户实体建模，实施构建业务流的相关特征进行欺诈检测，这种方法对交易本身特征明显的欺诈行为效果优秀，但是却忽略了欺诈交易背后的团伙关联性，对于伪造正常用户信息的团伙欺诈识别能力较差。

社区发现是从复杂网络结构中，通过识别其中具有特定规律的社团或子网络，进而对复杂网络进行划分，找出其中节点潜在的联系规律的一种技术。在交易反欺诈和申请反欺诈领域中，客户通过交易关联信息和申请关联信息可以构建凸显异常行为的复杂网络，利用社区发现技术对该网络进行分析挖掘，可以有效识别出网络内的欺诈团伙，预防欺诈行为的发生。

发明内容

本发明的目的在于针对现有技术的不足，提供一种基于模块度和平衡标签传播的欺诈团伙识别方法。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的：一种基于模块度和平衡标签传播的欺诈团伙识别方法，该方法包括以下步骤：

步骤1、在交易反欺诈或申请反欺诈场景中，提取ID特征；

步骤2、利用从交易数据或申请数据中提取的ID特征，结合用户自身已知的欺诈标识，对所有用户(包括欺诈黑名单与正常用户)计算两两相似度，建立相似度矩阵，通过该相似度矩阵建立关联图；

步骤3、对建立的关联图运行Louvain算法得出每个节点所属的社区及层级信息；

步骤4、以每个节点所属的社区、层级信息及欺诈标识作为每个节点初始的社区信息，运行平衡标签传播过程得到每个节点最终所属社区，再根据是否归属共同社区划分网络，根据传播获得的欺诈标识划分欺诈团伙。

进一步地，所述步骤2中，所述ID特征包括卡号、账户号、ip和设备指纹。

进一步地，所述步骤2中，设用户i的n个特征为X_i,1,X_i,2,X_i,3…X_i,n，用户i与用户j的相似度w_i,j定义可参考实际业务情况，推荐使用共同属性、余弦距离等，可选定义如下：

共同属性：

w_i,j＝∑_ku(X_i,k,X_j,k)(k＝1…·n)/k

余弦距离：

w_i,j＝Cos(X_i,X_j)

对于m个用户，形成如下相似度矩阵：