[发明专利]投资组合优化方法、装置及存储介质

权利要求书

1.一种投资组合优化方法，应用于电子装置，其特征在于，该方法包括：

接收输入的待优化的初始投资组合中的股票、初始投资组合中各股票对应的初始权重，获取各股票对应的市场及该初始投资组合中各股票在第一预设时间内的历史数据；

根据所述历史数据及预设的第一分析规则，计算得到所述初始投资组合中的各股票之间的相关性最小时，各股票应对应的权重，并对初始投资组合中的各股票对应的权重进行调整，确定初步优化后的第一投资组合；及

获取所述第一投资组合中的各股票在第二预设时间内的历史数据，构建各股票的特征向量，并输入各股票对应的预先训练好的未来收益率预测模型中，预测所述第一投资组合中的各股票的未来对数收益率，根据预设的第二分析规则对所述第一投资组合中的各股票对应的权重进行调整，确定第二投资组合。

2.根据权利要求1所述的投资组合优化方法，其特征在于，所述“根据所述历史数据及预设的第一分析规则，计算得到所述初始投资组合中的各股票之间的相关性最小时，所述初始投资组合中各股票应对应的权重”的步骤包括：

分别计算第一预设时间内所述市场及所述初始投资组合中各股票对应的对数收益率序列；

将所述初始投资组合中各股票对应的对数收益序列分别与所述市场的对数收益序列进行回归，分别计算所述初始投资组合中各股票对应的残差序列，并求得所述初始投资组合对应的协方差矩阵；及

计算所述初始投资组合对应的协方差矩阵中各股票之间的协方差加权和最小的解，根据计算结果确定所述初始投资组合中各股票应对应的权重。

3.如权利要求2所述的投资组合优化方法，其特征在于，所述“根据预设的第二分析规则对所述第一投资组合中的各股票对应的权重进行调整”的步骤包括：

分别计算各股票对应的未来综合对数收益率，按照各股票的未来综合对数收益率的高低顺序，对所述第一投资组合中的各股票进行排序；

对于未来综合对数收益率大于或等于第一预设阈值的第一类股票，将该类股票对应的权重上调；

对于未来综合对数收益率小于或等于第二预设阈值的第二类股票，将该类股票对应的权重调整为第三预设阈值；及

对于预设比例的排序靠后的第三类股票，将该类股票对应的权重下调。

4.如权利要求1至3所述的投资组合优化方法，其特征在于，所述预先训练好的未来收益率预测模型为长短期记忆网络(Long Short-Term Memory，LSTM)。

5.根据权利要求4所述的投资组合优化方法，其特征在于，所述市场对应的对数收益率序列的计算公式为：

RM_t＝lnPM_t-lnPM_t-1

其中，RM_t表示市场对应的对数收益率序列中第t时刻市场的对数收益率，PM_t表示t时刻市场的收盘价，t表示在优化初始投资组合之前的某时刻。

6.根据权利要求5所述的投资组合优化方法，其特征在于，所述初始投资组合中各股票对应的对数收益率序列的计算公式为：

RS_it＝lnP_it-lnP_i(t-1)

其中，RS_it表示所述初始投资组合中第i只股票对应的对数收益率序列中第t时刻该股票的对数收益率，P_it表示t时刻第i只股票的收盘价，t表示在优化初始投资组合之前的某时刻。