[发明专利]一种交易风险控制处理系统和方法

说明书

技术领域

本发明涉及一种风险控制系统，特别是证券期货交易风险控制处理系统，属于数据监控领域，尤其涉及一种交易风险控制处理系统和方法。

背景技术

随着证券期货市场的发展和壮大，广大投资者，特别是机构投资者，在交易的过程，面临着各种各样的风险。稍有不慎，投资者可能蒙受巨大的资金损失。最重要的风险有2类：合规风险和交易系统风险。

市面上的一些交易软件带有风险控制功能， 其中最核心的模块，是规则处理模块。该模块的流程为:收到一条交易指令，解析交易指令得到交易数据，按照预先设定风险规则的条目，处理交易数据，获得通过或者否决的结果。目前常规情况下，规则处理方法是:按照风险阈值设定逐条比对、串行地处理规则条目，获取检验结果。比对过程中，如果有风险规则检验没有通过，则视为交易指令检查结果为否决；如果所有风险规则检验通过，则视为交易指令检查结果为成功。

上述逐条比对风险规则条目的方法，随着条目增加，会带来明显的交易效率降低的问题。在更快的交易速度，和更可靠的风险控制之间，是一个难于调和又无法取舍的矛盾。如果添加更多的风险规则条目，增加了可靠性，降低了交易效率。如果减少风险规则条目，增加了交易效率，降低了可靠性。

而一种交易风险控制处理系统和方法预先计算了风险规则的中间值，缓存成为中间值表，作为交易合约的交易阈值。在风险处理模块需要检查交易指令时，通过判断和分析交易指令，在交易指令和风险规则比较的方法上，通过中间值数据的方式，显著降低了比对的复杂度，极大地提高了效率。

发明内容

本发明所解决的技术问题在于提供一种交易风险控制处理系统和方法，其特征在于，包括一种风险控制处理系统和一种风险控制处理方法，所述风险控制处理系统包括数据获取模块、规则设定模块、规则处理模块、规则计算模块和数据库；所述风险控制处理方法包括规则计算方法、规则处理方法。

一种风险控制处理系统其特征在于：所述数据获取模块用于通过网络交互，获取交易指令，收集交易数据，并记录至所述数据库；所述规则设定模块用于接受终端发送的规则设定参数和阈值数据，处理数据并记录至所述数据库；所述规则处理模块用于解析交易指令，获得交易数据的信息，并进行数据处理，返回处理结果，并记录至所述数据库；所述规则计算模块用于从数据库中获取参数和阈值设定数据，按照规则进行计算，获得中间值的结果，并将中间值记录在内存中；所述数据库于存放交易数据、风险规则参数和阈值设定、以及风险规则处理结果。

进一步地，所述数据获取模块通过网络连接可以和客户端交互来自客户端的交易请求，发送给客户端交易回应；也可以交互服务端的请求，发送给服务端请求，接受服务端回应。将客户端和服务端的数据都保存在数据库中。

进一步地，所述规则设定模块，终端可以通过网络连接与之通讯。终端用户可以配置启用哪些规则，给规则配置一个或多个参数。除了风险规则的参数设定，规则计算或处理过程中，需要用到的基础数据，也是通过此模块配置。具体需要要到哪些基础数据，由实际的风险规则内容而定。通过解析设定数据，结果保存在数据库中。在所述规则设定模块收到客户端来的交易请求时，会将交易请求交给规则处理模块，等待规则处理模块处理完成后，如果成功通过检查，规则设定模块就把交易请求发往服务端。如果没有通过检查，规则设定模块就回应客户端一个失败的消息。

进一步地，所述规则处理模块获得一个交易指令，首先查看指令中的业务类型，如果业务类型是下单(OrderInsert)或是撤单(OrderAction)，就进入下一步。如若不是，则返回检查成功。其次，解析指令中的各个业务字段。再次，从数据库中取出规则参数，逐条逐条规则的比对业务数据，是否满足规则中描述的条件。所述规则处理模块的处理结果，保存在数据库中。解析获得的交易数据，以里面的合约代码作为索引，从内存记录表中查找此合约代码的记录。如果没有找到此合约的记录，逻辑上认为这个合约没有任何交易的限制，返回检查成功；如果找到此合约的记录，则需要做进一步的检查。