[发明专利]一种交易风险控制处理系统和方法

权利要求书

1.一种交易风险控制处理系统和方法，其特征在于，包括一种风险控制处理系统和一种风险控制处理方法，所述风险控制处理系统包括数据获取模块、规则设定模块、规则处理模块、规则计算模块和数据库；所述风险控制处理方法包括规则计算方法、规则处理方法。

2.根据权利要求1所述的一种交易风险控制处理系统，其特征在于：所述数据获取模块用于通过网络交互，获取交易指令，收集交易数据，并记录至所述数据库；所述规则设定模块用于接受终端发送的规则设定参数和阈值数据，处理数据并记录至所述数据库；所述规则处理模块用于解析交易指令，获得交易数据的信息，并进行数据处理，返回处理结果，并记录至所述数据库；所述规则计算模块用于从数据库中获取参数和阈值设定数据，按照规则进行计算，获得中间值的结果，并将中间值记录在内存中；所述数据库于存放交易数据、风险规则参数和阈值设定、以及风险规则处理结果。

3.根据权利要求1所述的一种交易风险控制处理方法，其特征在于：所述规则计算方法按照终端设定，周期性触发规则计算；所述规则处理方法在传入交易指令后，根据方法设定，得出结果并存储。

4.根据权利要求1所述的一种交易风险控制处理系统，其特征在于：所述数据获取模块通过网络连接可以和客户端交互来自客户端的交易请求，发送给客户端交易回应；也可以交互服务端的请求，发送给服务端请求，接受服务端回应；客户端和服务端的数据都保存在数据库中。

5.根据权利要求1所述的一种交易风险控制处理系统，其特征在于：所述规则设定模块，终端可以通过网络连接与之通讯；终端用户可以配置启用哪些规则，给规则配置一个或多个参数；除了风险规则的参数设定，规则计算或处理过程中，需要用到的基础数据，也是通过此模块配置；具体需要要到哪些基础数据，由实际的风险规则内容而定；通过解析设定数据，结果保存在数据库中；在所述规则设定模块收到客户端来的交易请求时；会将交易请求交给规则处理模块，等待规则处理模块处理完成后，如果成功通过检查，规则设定模块就把交易请求发往服务端；如果没有通过检查，规则设定模块就回应客户端一个失败的消息。

6.根据权利要求1所述的一种交易风险控制处理系统，其特征在于：所述规则处理模块获得一个交易指令，首先查看指令中的业务类型，如果业务类型是下单(OrderInsert)或是撤单(OrderAction)，就进入下一步；如若不是，则返回检查成功；其次，解析指令中的各个业务字段；再次，解析获得的交易数据，以里面的合约代码作为索引，从内存记录表中查找此合约代码的记录；如果没有找到此合约的记录，逻辑上认为这个合约没有任何交易的限制，返回检查成功；如果找到此合约的记录，则需要做进一步的检查。

7.根据权利要求1所述的一种交易风险控制处理系统，其特征在于：所述规则计算模块周期性的触发计算逻辑；首先，从数据库中取出规则参数，该规则参数包括规则的入参，阈值条件和其他信息；其次，根据风险规则列表，依次遍历列表中的每一条规则，在规则的计算过程中，根据规则自身的业务，可能还需要从数据库中取出辅助数据；一条规则计算完成后，它所约定的每一个商品，都获得了一个特定条件下的阈值；一条规则计算完成，得出系列商品的数值阈值，然后，用每一个商品的数值阈值去更新内存记录表，更新内存记录表，首先在内存记录表中查找此合约代码的记录，之后在记录中把相同条件下的阈值取出来，和此次要更新的数值进行比较，取两者中的最小值；规则计算模块的计算结果，放入内存，成为一个中间值的内存记录表，规模处理模块会访问这个内存记录表。

8.根据权利要求1所述的一种交易风险控制处理系统，其特征在于：所述数据库用于存放交易数据、风险规则参数和阈值设定、以及风险规则处理结果；所述的数据获取模块、规则设定模块、规则处理模块、规则计算模块都将与数据库发生数据交换。

9.根据权利要求3所述的一种交易风险控制处理方法，其特征在于：所述规则计算方法，首先从数据库中获取参数设定，合约信息数据；第二步，风险规则依次进行遍历，规则中指定的每一个合约，计算得到一个数值，第三步，在内存中的中间值表中，查找是否有此合约的记录，如果没有找到，则增加一条记录，所述记录包括合约代码、买开仓允许量、卖开仓允许量、买平仓允许量、卖平仓允许量和其他信息；如果找到，则比较计算的数值和对应的数值，两者中的最小数值，更新到记录中。

10.根据权利要求3所述的一种交易风险控制处理方法，其特征在于：所述规则处理方法，传入交易指令后，首先判断指令的业务类型，如果业务类型不是下单和撤单，检查结果为成功并返回，然后解析交易指令，获得交易数据；所述交易数据包括业务类型、交易市场、合约代码、买卖方向、数量、价格、开平标志和其他信息；之后从中间值记录中，通过红黑树查找以合约代码为索引的记录，如果没有找到，则检查结果为成功并返回；接着，通过买卖方向和开平标志，从找到的记录中取出对应的数量阈值，比较交易指令的数量和阈值，如果小于等于阈值，检查结果成功，从阈值中减少数量并保存；否则，检查结果为失败；最后，记录结果并返回。