[发明专利]一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法及装置

说明书

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，更具体的，涉及一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法及装置。

背景技术

对于期货公司或者国际能源中心发起的结售汇业务，上海国际能源中心原油期货业务要求满足下列需求：

1)期货公司代理客户发起的结售汇交易或者上海国际能源中心代理期货公司会员发起的结售汇交易需要同一批次多笔交易同时成功同时失败，且同一批次需要按照相同的牌价成交，以保证该批次客户的交易公平性。

2)期货公司代理客户发起的结售汇交易或者上海国际能源中心代理期货公司会员发起的结售汇交易需要给客户提供不同的优惠汇率。

3)期货公司代理客户发起的结售汇交易或者上海国际能源中心代理期货公司会员发起的结售汇交易在保证结售汇准确性的同时，需要尽量减少客户或者期货公司的头寸压力。

现有技术为使用BFTS系统中核心1026接口进行结售汇相关功能，其可实现客户按照优惠汇率进行的单笔结汇或者售汇，但是无法实现多笔净额轧差，无法有效降低单客户多笔交易的头寸压力，且无法保证客户同一批次的多笔交易同时成交。

发明内容

有鉴于此，本发明提供了一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法及装置，对同一批次的同一本外币账号的多笔结售汇交易采用相同的优惠牌价同时进行金额的轧差，保证同一批次客户交易公平性并减轻客户的头寸压力。

为了实现上述发明目的，本发明提供的具体技术方案如下：

一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法，包括：

接收期货公司或外部交易所发送的交易报文，对所述交易报文进行解析，得到具有同一批次号的多笔交易，并将多笔所述交易插入到结售汇明细记录表中，所述每笔交易为结汇交易或售汇交易；

对所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易进行预处理，得到具有同一批次号的多笔合法交易；

将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号且为同一本外币账号的多笔合法交易合并为一笔记录，并计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价；

根据具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价分别对每笔所述记录中的每笔所述交易进行轧差，得到具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，并将每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额插入到结售汇汇总记录表中；

调用客户帐到银行内部过渡账户接口和银行内部过渡账户到客户帐接口，对所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额进行结售汇交易。

优选的，所述对所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易进行预处理，得到具有同一批次号的多笔合法交易，包括：

根据所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易的交易需求，对具有同一批次号的每笔所述交易的币种进行转换，得到具有同一批次号的每笔所述交易的系统内部币种代码或银行核心币种代码；

对具有同一批次号的每笔所述交易的本外币账号名称进行合法性校验，剔除所述结售汇明细记录表中不合法的本外币账号名称对应的交易记录，得到具有同一批次号的多笔合法交易。

优选的，所述计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价，包括：

获取当前牌价和具有同一批次号的每笔记录对应的优惠点差；

根据所述当前牌价和具有同一批次号的每笔所述记录对应的优惠点差分别计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价。

优选的，所述调用客户帐到银行内部过渡账户接口和银行内部过渡账户到客户帐接口，对所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额进行结售汇交易，包括：

根据所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，调用客户帐到银行内部过渡账户接口，分别每笔所述记录中转出方金额转入银行内部过渡账户；

调用内部过渡账户到客户帐接口，根据每笔所述记录的当前优惠牌价分别对所述银行内部过渡账户中的每笔所述记录对应的转出方金额进行结售汇交易，得到每笔所述记录对应的汇率价差利润。

优选的，所述方法还包括：

当资金结售汇转出方未明时，冲正转出方；

当资金结售汇转入方未明时，重发相应交易。

优选的，当同一笔记录的结售汇交易成功完成后，所述方法还包括：