[发明专利]一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法及装置

权利要求书

1.一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法，其特征在于，包括：

接收期货公司或外部交易所发送的交易报文，对所述交易报文进行解析，得到具有同一批次号的多笔交易，并将多笔所述交易插入到结售汇明细记录表中，所述每笔交易为结汇交易或售汇交易；

对所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易进行预处理，得到具有同一批次号的多笔合法交易；

将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号且为同一本外币账号的多笔合法交易合并为一笔记录，并计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价；

根据具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价分别对每笔所述记录中的每笔所述交易进行轧差，得到具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，并将每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额插入到结售汇汇总记录表中；

调用客户帐到银行内部过渡账户接口和银行内部过渡账户到客户帐接口，对所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额进行结售汇交易。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述对所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易进行预处理，得到具有同一批次号的多笔合法交易，包括：

根据所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易的交易需求，对具有同一批次号的每笔所述交易的币种进行转换，得到具有同一批次号的每笔所述交易的系统内部币种代码或银行核心币种代码；

对具有同一批次号的每笔所述交易的本外币账号名称进行合法性校验，剔除所述结售汇明细记录表中不合法的本外币账号名称对应的交易记录，得到具有同一批次号的多笔合法交易。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价，包括：

获取当前牌价和具有同一批次号的每笔记录对应的优惠点差；

根据所述当前牌价和具有同一批次号的每笔所述记录对应的优惠点差分别计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述调用客户帐到银行内部过渡账户接口和银行内部过渡账户到客户帐接口，对所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额进行结售汇交易，包括：

根据所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，调用客户帐到银行内部过渡账户接口，分别每笔所述记录中转出方金额转入银行内部过渡账户；

调用内部过渡账户到客户帐接口，根据每笔所述记录的当前优惠牌价分别对所述银行内部过渡账户中的每笔所述记录对应的转出方金额进行结售汇交易，得到每笔所述记录对应的汇率价差利润。

5.根据权利要去1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

当资金结售汇转出方未明时，冲正转出方；

当资金结售汇转入方未明时，重发相应交易。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，当同一笔记录的结售汇交易成功完成后，所述方法还包括：

根据每笔所述记录的结售汇交易结果更新所述结售汇明细记录表和所述结售汇汇总记录表，并将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的多笔已完成交易的交易结果打包发送至相应的期货公司或外部交易所。