[发明专利]一种财务运营仿真模拟模型体系

权利要求书

1.一种财务运营仿真模拟模型体系，其特征在于以财务模拟为核心，综合考虑外部环境因素和内部决策因素，由两大辅助模型支持，并提供两大分析模型功能和两大延伸功能模块，核心是财务模拟。其中两大辅助模型即电力供需模型和购电决策模型，两大分析模型为敏感性分析模型和目标管理模型，两大延伸功能是财务分析和财务风险评价与预警功能。

2.根据权利要求1所述的财务运营仿真模拟模型体系，其特征在于上述两大辅助模型即电力供需模型和购电决策模型，通过电力供需模型预测电力供给和需求核心指标——以“计量经济模型”为核心，电力供给方面，模拟预测期的上网电量及各类机组的上网电量结构；电力需求方面，使用经济电力传导模型，包含宏观经济模型与电力需求预测模型两部分，第三产业经济电力传导模型为：

三产增加值＝A*三产固定资产投资+B*三产就业人口+C

三产用电量＝D*三产增加值+E

通过购电决策模型预测购售电核心指标——以“规划求解模型”为核心，设c为购电成本，在电网公司可选的购电区域内，有n个电力交易市场，设向量x＝(x₂，x₂，…，x_π)为电网公司在n个交易市场上的购电量，为简化考虑，其购电总量M假定为事先可以预测出的常量；设在n个市场上购电量x对应的价格为p＝(p₂，p₂，…p_n)，且每一个市场的交易价格p_i服从的正态分布；每个市场上的交易量x_i分别受电源出力约束、电网约束及交易计划约束，这些约束用f_i(a₂，a₂，…a_m)与g_i(b₂，b₂，…b_j)表示，所受约束条件中的参数a＝(a₂，a₂，…a_m)与b＝(b₂，b₂，…，b_j)分别属于某一约束空间A和B，同时每一市场的交易量还需要满足节能、减排、降损等管理要求，用y₂，y₂，…y_l表示这些管理要求，0≤y_k≤w_k，k＝1，2，…，l就是各种管理要求所受的约束条件，用数学表达式表示为：

minc=F(x,p)=Σi=1nxipi]]>

s.t.

x=(x1,x2,...,xn),p=(p1,p2,...,pn)Σi=1nxi=Mx1,x2,...,xn≥0pi~N(μi,σi2),i=1,2,...,nfi(a1,a2,...,am)≤xi(y1,y2,...,yl)≤gi(b1,b2,...,bj)0≤yk≤wk,k=1,2,...,la=(a1,a2,...,am)∈Ab=(b1,b2,...,bj)∈B]]>

购电总量M可以根据宏观经济模型进行预测，也可以参考公司经营目标预测，同时根据实际可以随时调整，通过购电决策优化模型，得到各个电力市场的购电价及购电量，并在此基础上预测售电价及售电量，进而得到售电收入、购电成本等财务指标。