[发明专利]仓单质押风险控制评价方法

说明书

技术领域

本发明属于物流技术领域，具体涉及仓单质押市场风险控制的方法。

背景技术

物流金融是金融业务与物流业务得相结合，是金融机构的金融产品不断渗透和延伸至各个领域。物流金融的发展起源于物资融资业务，发展开始于20世纪中后期，其核心业务为仓单质押。在国外，美国前期主要的仓单质押业务主要是面向农产品，仓单不仅可以向银行贷款质押，也可以在贸易中作为支付手段在市场进行流通，在法律上，1916年美国颁布了美国仓库存储法案，并建立了一套相关的仓单质押系统规则。

在国内，由于社会主义经济体制的关系，大部分核心金融机构实行分业经营金融体制，国家需要控制金融机构，物流企业在开展物流金融业务时，必须与金融机构合作，而不是物流企业合并金融机构作为公司的一个业务部门。所以，物流金融业务的开展必须金融企业与第三方物流企业合作，为中小型企业搭建一个合理的融资平台。

随着市场的发展，仓单质押逐渐成为了一项潜力融资业务。虽然在中国市场上发展了近十年，形成了比较完整的业务操作流程，但是并未形成比较成熟的风险规避措施，仍有不少风险存在于仓单质押业务中。银行主要通过控制质押率来规避风险，必须要保证质押物的价值仓单质押存续期间内能够补偿贷款本息和物流企业的仓储、监管等费用。而物流企业则通过仓库制度管理方法更加合理保证质押物在入库前和入库后的价值差异最小，同时保证有一定数量的质押物在监管范围，为贷款企业回款留下筹码。因此，开展仓单质押业务是据有一定风险的，这些风险同样也为银行、物流企业、贷款企业带来可观的经济效益。现有技术中提出了许多控制风险的技术方案，本发明主要涉及可应用于仓单质押风险控制的多层次模糊数学综合评估模型。

发明内容

本发明针对物流行业中仓单质押业务存在的风险的问题提出一种可用于仓单质押的多层次模糊数学综合评估模型。首先通过对仓单质押风险因素分析确定仓单质押风险指标体系，由于该指标由多方面构成，并且大部分指标是定性指标，需要采取模糊数学的方法对指标进行量化。因此需要对每个因素进行评估分析，然后在每一指标作出单独的见解的基础上，再考虑就所有的指标体系作出一个综合的评价。

多层次模糊综合评价模型包括步骤如下：

（1）给出备择对象，被研究企业数据；

（2）确定指标集。给指标体系指标因素确定集合，比如因素集

,确保每个因子是按层次分开不相交；

（3）确定各个指标因子权值；

（4）给出各个因子等级评语。比如，其中等级分为7个等级；

（5）根据因素集U中的指标，针对每一个指标根据评价等级V作出评定构造单因素评价矩阵R：

（6）求综合评价矩阵B：

           

具体实施方式

A物流公司作为第三方物流企业，在其物流园区内，入驻了许多钢铁贸易公司，A物流公司除了为许多钢铁贸易公司提供仓储服务外，还与金融机构合作为他们搭建融资平台，即仓单质押服务，下面以某钢铁贸易公司为例进行分析。

指标体系建立后，由于指标有灰色性的特征，需要通过评估系统对各个指标进行评估，然后采用层次分析法对指标分类，划分出指标评价层次，得到每个指标权值。本例通过判断矩阵方法对比两两指标，根据多少专家判断，用数值1～9之间有梯度的表示两两指标比较相对重要的程度，1～9表示标度。通过比较完之后，通过特征根法做归一化处理，得到的结果用指标的一致性检验是否合理，如在一致性合理范围内，那么就能得到各个因素的具体权值。

首先，根据每一层指标的关系 ，从最底层构造每一模块的判断矩阵。

表1 判断矩阵A

表2 判断矩阵B1

表3 判断矩阵B2

表4 判断矩阵B3

表5 判断矩阵B4

表6 判断矩阵B5

表7 判断矩阵B6

通过MATLAB软件计算分析得到各个指标权值。

由于仓单质押风险因素影响较大的主要是质押物本身，具体表现在质押物的选择、质押物市场价格变动和市场变现能力。贷款企业的信用和经营管理是导致奇特仓单质押风险的另一大因素。这种风险从财务报表分析以及实地调研和考察中知晓。物流企业监管风险和技术风险仅次于前两类，通过银行在选择合作物流企业时能控制该风险。

这里本发明的描述和应用都只是说明性和示意性的，并非是想要将本发明的范围限制在上述实施例中。这里所披露的实施例的变形和改变是完全可能的，对于那些本领域的普通技术人员来说，实施例的替换和等效的各种部件均是公知的。本领域技术人员还应该清楚的是，在不脱离本发明的精神或本质特征的情况下，本发明可以以其它形式、结构、布置、比例，以及用其它组件、材料和部件来实现，以及在不脱离本发明范围和精神的情况下，可以对这里所披露的实施例进行其它变形和改变。