[发明专利]实现债券折溢价分配的数据处理方法、服务器及系统

权利要求书

1.一种实现债券折溢价分配的数据处理服务器，其特征在于，所述数据处理服务器包括：

请求消息获取单元，从交易处理服务器获取包含债券信息的数据处理请求消息；

近似值生成单元，用于根据所述债券信息生成债券实际日利率近似值，使得债券到期日当天的折溢价分配为零；

精度检测单元，用于检测所述实际日利率近似值是否小于精度阈值；

利率生成单元，用于根据小于所述精度阈值的所述实际日利率近似值生成所述折溢价分配为零时的实际日利率；

处理消息发送单元，用于向帐目核算服务器发送包含实际日利率的数据处理消息。

2.如权利要求1所述的数据处理服务器，其特征在于，所述近似值生成单元包括：

初始值生成模块，用于根据所述债券信息生成所述折溢价分配为零时的实际日利率初始值，并存储所述实际日利率初始值；

近似值生成模块，用于根据所述实际日利率初始值生成实际日利率近似值。

3.如权利要求2所述的数据处理服务器，其特征在于，

所述初始值生成模块，用于利用泰勒展开获得所述折溢价分配为零时的债券实际日利率初始值。

4.如权利要求1所述的数据处理服务器，其特征在于，

所述近似值生成模块，用于利用牛顿迭代法生成实际日利率近似值。

5.如权利要求1所述的数据处理服务器，其特征在于，所述利率生成单元包括：

边界值获取模块，用于根据所述实际日利率近似值及误差浮动值获取初始边界值；

利率生成模块，用于利用二分迭代法生成所述折溢价分配为零时的实际日利率。

6.如权利要求1所述的数据处理服务器，其特征在于，所述债券信息包括：债券面值、债券初始折溢价、债券票面利率及债券时间信息。

7.一种实现债券折溢价分配的数据处理方法，其特征在于，所述数据处理方法包括：

从交易处理服务器获取包含债券信息的数据处理请求消息；

根据所述债券信息生成债券实际日利率近似值，使得债券到期日当天的折溢价分配为零；

检测所述实际日利率近似值是否小于精度阈值；

根据小于所述精度阈值的所述实际日利率近似值生成所述折溢价分配为零时的实际日利率；

向帐目核算服务器发送包含实际日利率的数据处理消息。

8.如权利要求7所述的数据处理方法，其特征在于，根据所述债券信息生成债券实际日利率近似值，包括：

根据所述债券信息生成所述折溢价分配为零时的实际日利率初始值，并存储所述实际日利率初始值；

根据所述实际日利率初始值生成实际日利率近似值。

9.如权利要求7所述的数据处理方法，其特征在于，根据所述债券信息生成所述折溢价分配为零时的实际日利率初始值，是指：利用泰勒展开获得所述折溢价分配为零时的债券实际日利率初始值。

10.如权利要求7所述的数据处理方法，其特征在于，根据所述实际日利率初始值生成实际日利率近似值，是指：利用牛顿迭代法生成实际日利率近似值。

11.如权利要求7所述的数据处理方法，其特征在于，根据小于所述精度阈值的所述实际日利率近似值生成所述债券折溢价分配为零时的实际日利率，包括：

根据所述实际日利率近似值及误差浮动值获取初始边界值；

利用二分迭代法生成所述折溢价分配为零时的实际日利率。

12.如权利要求7所述的数据处理方法，其特征在于，所述债券信息包括：债券面值、债券初始折溢价、债券票面利率及债券时间信息。

13.一种债券折溢价余额分配系统，其特征在于，所述系统包括：交易处理服务器、数据处理服务器及帐目核算服务器，所述数据处理服务器通过局域网与所述交易处理服务器及所述账目核算服务器相连接；

所述交易处理服务器，用于向所述数据处理服务器发送包含债券信息的数据处理请求消息；

所述数据处理服务器包括：

请求消息获取单元，从交易处理服务器获取包含债券信息的数据处理请求消息；

近似值生成单元，用于根据所述债券信息生成债券实际日利率近似值，使得债券到期日当天的折溢价分配为零；

精度检测单元，用于检测所述实际日利率近似值是否小于精度阈值；

利率生成单元，用于根据小于所述精度阈值的所述实际日利率近似值生成所述折溢价分配为零时的实际日利率；

处理消息发送单元，用于向帐目核算服务器发送包含实际日利率的数据处理消息；

所述账目核算服务器，用于接收包含实际日利率的数据处理消息，核算债券到期日当天的债券折溢价余额。