[发明专利]量化交易策略生成方法与装置、设备及存储介质在审
| 申请号： | 201711090703.8 | 申请日： | 2017-11-08 |
| 公开（公告）号： | CN107798609A | 公开（公告）日： | 2018-03-13 |
| 发明（设计）人： | 李贵 | 申请（专利权）人： | 上海宽全智能科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 暂无信息 | 代理人： | 暂无信息 |
| 地址： | 201802 上海市嘉定区*** | 国省代码： | 上海;31 |
| 权利要求书： | 查看更多 | 说明书： | 查看更多 |
| 摘要： | 本发明提供一种量化交易策略生成方法与装置、设备及存储介质，其中方法包括以下步骤因子聚类定义量化交易金融策略相关的因子，并对所述因子按定义进行聚类；因子择优对同类因子进行单因子优化回测，择优选择所述因子；生成初级策略对所述因子进行排列组合，生成多个初级策略；量化回测与优化导入历史数据，使用优化算法对所述多个初级策略进行回测，产生回测结果，其中所述的回测结果包括单项评分与综合评分；策略择优对多个策略的回测结果进行排序，根据用户需要，择优选取综合评分或者单项评分较高的策略。本发明通过自动生成较优的量化策略，策略工程师以此为基础进行开发完善，极大地降低了工程师编写策略的工作量，提高工作效率，让策略快速落地。 | ||
| 搜索关键词： | 量化 交易 策略 生成 方法 装置 设备 存储 介质 | ||
【主权项】：
一种量化交易策略生成方法，适于在量化交易策略生成设备中执行，其特征在于，包括以下步骤：因子聚类：定义量化交易金融策略相关的因子，并对所述因子按定义进行聚类；因子择优：对同类因子进行单因子优化回测，择优选择所述因子；生成初级策略：对所述因子进行排列组合，生成多个初级策略；量化回测与优化：导入历史数据，使用优化算法对所述多个初级策略进行回测，产生回测结果，其中所述的回测结果包括单项评分与综合评分；策略择优：分别对多个策略回测结果的单项评分与综合评分进行排序，择优选取评分较高的策略。
下载完整专利技术内容需要扣除积分，VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息，商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海宽全智能科技有限公司，未经上海宽全智能科技有限公司许可，擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作，请联系【客服】
本文链接：http://www.vipzhuanli.com/patent/201711090703.8/，转载请声明来源钻瓜专利网。
