[发明专利]追随网格交易分析方法、设备和存储介质

说明书

技术领域

本发明涉及金融领域，特别地，涉及一种追随网格交易分析方法、设备和存储介质。

背景技术

近十年来，量化投资成为了欧美资本市场发展的热点与焦点，发展势头迅猛。从2012年开始，国内量化投资与对冲基金的各类论坛、会议、组织如雨后春笋，层出不穷。其中2012年3月中国量化投资学会正式成立，仅仅半年，就从十几个人的兴趣小组发展成为中国最大的量化投资的研究团体，会员遍及全国各地，甚至北美、欧洲、港台均有相应分会成立。

网格交易法(grid trading method)即鱼网交易策略，是量化投资的一种短线交易的方法，即采用网格对价格的波动进行捕捉。这个网格就像渔翁的渔网一样，将一定范围内的鱼一网打尽。具体做法是在进货价上下一定距离(Grid)设定限价定单，当价格触及该价位时买卖一定数量的股票。网格交易法参考渔翁捕鱼的传统智慧，在股票市场布下天罗地网，捕捉股票市场的每一个获利机会，实现超额回报。用网格交易法入市后可以不必理会上市公司的基本面和技术分析，只要价格触及网格，就自动买入或卖出一定数量的股票。

国内的散户主要采用的是追涨杀跌的方法，网格交易法正好与此相反，而是抄底摸顶。这种方法尤其适合在震荡行情中的短线交易，将可以实现低风险条件下的收益最大化。

国内市场结构主要还是以短线交易者为主，大家主要采用的还是以趋势追踪为主的技术分析方法，由于采用同样策略的交易者众多，使得获利的难度也大大增加。网格交易法是另外一种全新的交易策略，完全可以与趋势交易法补充应用。比如：主要的头寸用于趋势交易，少量的头寸进行短线的网格交易，这样就在不增加风险的情况下，增强收益机会。

现有网格交易方法通过人工经验来设置网格的大小以及仓位控制，这种网格是假设历史是重演的，存在较大的不确定性，导致业绩不稳定。

另外，现有技术中的网格交易方法根据历史行情经验来设定网格区间和网格间隔，其缺点是网格一经设定即不能自行更改，单边行情发生时很容易爆仓。

发明内容

为克服上述技术缺陷，本发明提供一种追随网格交易方法、设备和存储介质，通过确定追随标的来预测并实时调整交易标的的网格大小，事先发现生情变化，提高市场资产配置的能力。

本发明一方面提供一种追随网格交易分析方法，适于在计算设备中执行，包括以下步骤：

(1)确定交易标的的网格区间和网格间隔以及追随对象的网格区间和网格间隔；

(2)建立交易标的与追随对象的映射关系；

(3)基于所述联动关系动态调整交易标的的网格交易策略，所述网格交易策略包括网格区间、网格间隔、交易方向，交易数量；

(4)在所述交易标的的网格上预设交易信号，所述的交易信号包括买入或者卖出平仓，卖出或者买入平仓；

(5)记录真实交易信号并统计显示交易结果，所述交易结果包括成交明细、当前盈亏、阿尔法收益、贝塔收益、基准收益、最大回撤、收益回撤比。

所述步骤(1)中网格区间确定步骤包括：

通过统计所述交易标的和追随对象的历史行情走势确定网格区间大小，所述交易标的和追随对象的网格区间分别介于所述交易标的和所述追随对象的历史最高交易价格和最低交易价格之间；

或通过分析所述交易标的和追随对象的历史行情走势分别预设交易标的和追随对象的网格区间大小。

所述步骤(1)中网格间隔确定步骤具体包括：

(a)给交易标的在网格区间内设定不同的网格间隔进行模拟仿真交易，得到交易标的的回测结果；

(b)给追随对象在网格区间内设定不同的网格间隔进行模拟仿真交易，得到追随对象的回测结果。

(c)选择基于步骤(a)中最优回测结果对应的网格间隔作为交易标的的网格间隔，选择基于步骤(b)中最优回测结果对应的网格间隔作为追随对象的网格间隔。

本发明追随网格交易分析方法在所述步骤(1)前还包括：计算交易标的和追随对象的相似度，相似度符合阈值的对象作为追随对象。

所述相似度计算方法包括：

提取交易标的与追随对象的关键词，计算关键词之间的相似度；

所述关键词包括行业、概念板块关键词。

所述步骤(2)具体包括以下步骤：

计算交易标的与追随对象的历史行情的相关性，相关性符合阈值的对象确定为追随标的；

建立交易标的与追随标的的网格区间映射关系，所述映射关系为交易标的与追随对象的网格区间的比例；