[发明专利]提高期权价格计算速度的程序化方法和系统在审
| 申请号： | 202111522436.3 | 申请日： | 2021-12-13 |
| 公开（公告）号： | CN114187046A | 公开（公告）日： | 2022-03-15 |
| 发明（设计）人： | 王天一;郑美洁;马儒俊 | 申请（专利权）人： | 上海金融期货信息技术有限公司 |
| 主分类号： | G06Q30/02 | 分类号： | G06Q30/02;G06Q40/04;G06F9/48;G06F16/23 |
| 代理公司： | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人： | 施浩 |
| 地址： | 200122 上海市浦东新区中国(*** | 国省代码： | 上海;31 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种提高期权价格计算速度的程序化方法和系统，对于高频程序化交易中提高运算性能、节省计算机计算资源消耗、避免数据积压有重要作用。其技术方案为：从泰勒公式出发，以线性估计条件为判断基准，以经典二叉树定价模型为核心，建立起美式期权高性能定价方法。该方案通过异步计算理论价、低阶希腊字母和高阶希腊字母，实现理论价格的及时更新，是对既有程序化策略交易平台的有益补充。具体而言，是通过引入两个定时器以分别实现异步计算基本参数和扩展希腊字母的目标，由此可以有效提高期权理论价计算性能、降低计算机资源消耗、避免交易平台后台数据积压、克服串行处理带来的延时问题。 | ||
| 搜索关键词： | 提高 期权 价格 计算 速度 程序化 方法 系统 | ||
【主权项】：
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