[发明专利]提高期权价格计算速度的程序化方法和系统

权利要求书

1.一种提高期权价格计算速度的程序化方法，其特征在于，方法包括：

判断是否触发期权理论价、或者期权合约参数所对应的定时器预先设定的条件；

当触发某一定时器时，对应处理期权理论价或者期权合约参数的处理，其中期权理论价以及期权合约参数的处理是基于定时器触发的异步方式。

2.根据权利要求1所述的提高期权价格计算速度的程序化方法，其特征在于，期权合约参数包括：基本希腊字母、扩展希腊字母、关于波动率模型参数的敏感性。

3.根据权利要求2所述的提高期权价格计算速度的程序化方法，其特征在于，期权合约参数为基本希腊字母、扩展希腊字母时，对基本希腊字母、扩展希腊字母的处理时机分别对应为达到基本参数定时器的阈值、达到扩展希腊字母定时器的阈值，期权理论价的处理时机对应行情变动触发。

4.根据权利要求3所述的提高期权价格计算速度的程序化方法，其特征在于，对于行情变动触发期权理论价的处理过程，进一步包括：

步骤1：对于期权合约，当期权合约的行情变动时，触发对美式期权定价的计算，输入期权合约的合约名称和该合约的定价参数：期权合约标的价格、执行价、到期日、无风险利率、波动率、步长；

步骤2：根据期权合约的合约名称查询存储域中是否存在该期权合约的有效数据，所述有效数据包括定价参数、理论价格、基本希腊字母和扩展希腊字母信息，若存在则先从存储域中获取该期权合约的定价参数、基本希腊字母和扩展希腊字母信息且判断该期权合约是否满足线性估计条件，若是进入步骤3a-1到3a-3的处理；否则进入步骤3b-1到3b-3的处理；

步骤3a-1：将该期权合约的合约名称和定价参数同时存入基本参数更新域和扩展希腊字母更新域；

步骤3a-2：在合约满足线性估计条件的情况下，基于步骤1输入的定价参数估计期权合约的理论价；

步骤3a-3：将步骤3a-2计算得到的期权合约的理论价和存储域内基本希腊字母及扩展希腊字母作为返回值输出；

步骤3b-1：清除该期权合约在基本参数更新域和扩展希腊字母更新域内的合约名称信息和定价参数信息；

步骤3b-2：计算该期权合约的理论价格、基本希腊字母和扩展希腊字母；

步骤3b-3：将合约名称、定价参数和步骤3b-2中的计算结果存入存储域，其中计算结果包含期权合约的理论价格、基本希腊字母和扩展希腊字母；

步骤3b-4：将步骤3b-2中的计算结果作为返回值输出。

5.根据权利要求3所述的提高期权价格计算速度的程序化方法，其特征在于，对于期权合约，当达到基本参数定时器阈值时触发对期权定价的计算并将待更新的期权合约的基本参数存入存储域内，进一步包括：

步骤1：当达到基本参数定时器阈值时，触发对美式期权定价的计算，获取基本参数更新域中期权合约名称和定价参数作为输入；

步骤2：计算基本参数更新域内的期权合约个数，若个数为0则基本参数更新域为空，直接返回；若个数不为0则初始化计数器i为1并进入步骤3；

步骤3：读取基本参数更新域第i个合约，获取当前期权合约的合约名称和定价参数；

步骤4：根据步骤3获取的定价参数计算该合约的理论价和基本希腊字母；

步骤5：将存储域内该期权合约的字段信息更新为如下结果：(1)基本参数更新域内期权合约的合约名称、定价参数；(2)步骤4中计算得到的理论价、基本希腊字母；(3)存储域内原有的扩展希腊字母；

步骤6：令i＝i+1,当计数器i小于等于步骤2计算出的该期权合约个数时，重复步骤3到步骤5；

步骤7：清空基本参数更新域。