[发明专利]一种基于随机投影技术的快速广义子空间追踪算法

摘要

本发明公开了一种基于随机投影技术的快速广义子空间追踪算法，本发明利用流数据向量更新矩阵束；利用高斯分布的随机嵌套矩阵更新矩阵束的随机嵌套子空间；提取随机嵌套子空间的正交基进一步投影获得紧凑空间；利用数值方法提取降维后的紧凑空间的紧凑广义子空间；将紧凑广义子空间反投影以获得流数据的原空间的广义子空间的估计量。本发明具有比传统数值算法更低的计算复杂度，要求更低的计算存储空间，以及更高的计算并行度，具有比梯度流算法更快的收敛速度。在保持更低的计算复杂度下，其收敛速度可媲美传统数值算法。本发明计算高效，尤其适合于在线的实时高维数据流的场景当中部署。