[发明专利]一种基于核回归的多时段资产组合选择方法及系统

摘要

本发明公开了一种基于核回归的多时段资产组合选择方法及系统，该方法包括：步骤S1，初始化；步骤S2，从数据集中读取各资产在当前时刻的窗口长度的历史价格，计算资产价格比向量；步骤S3，计算当前时刻的资产总值；步骤S4，通过核回归估计下一时刻的资产价格向量，并计算下一时刻的资产价格比向量估计值；步骤S5，计算各个资产的平均价格比，并对下一时刻的资产价格比向量估计值进行归一化；步骤S6，计算下一时刻的增长因子估计值，若该值小于预设阈值，则将归一化后的资产价格比向量估计值作为步长更新资产组合的权重向量；步骤S7，计算与更新后的资产组合的权重向量距离最短且满足资产组合前提条件的权重向量；步骤S8，返回步骤S2，直至运行至最终时刻。

主权项

1.一种基于核回归的多时段资产组合选择方法，包括如下步骤：步骤S1，对资产组合的权重向量进行平均初始化，读取资产价格的数据集S，选择核函数，并设置核函数窗口长度为w；步骤S2，从所述数据集S中读取各资产在当前时刻的窗口长度为w的历史价格，并计算当前时刻的资产价格比向量；步骤S3，计算当前时刻的资产总值；步骤S4，通过采用所述核函数的核回归计算公式估计下一时刻的资产价格向量，从而得到下一时刻的资产价格比向量估计值；步骤S5，计算各个资产的平均价格比，并用该平均价格比对下一时刻的资产价格比向量估计值进行归一化；步骤S6，计算下一时刻的增长因子估计值，若该增长因子估计值小于一个预先设定的阈值，则将归一化后的资产价格比向量估计值作为步长来更新资产组合的权重向量；步骤S7，计算与更新后的资产组合的权重向量距离最短且满足资产组合前提条件的权重向量；步骤S8，返回步骤S2，直至运行至最终时刻。