[发明专利]资产配置方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质在审
| 申请号： | 201811535754.1 | 申请日： | 2018-12-14 |
| 公开（公告）号： | CN109636620A | 公开（公告）日： | 2019-04-16 |
| 发明（设计）人： | 王薇 | 申请（专利权）人： | 深圳壹账通智能科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 44334 | 代理人： | 杨毅玲 |
| 地址： | 518052 广东省深圳市前海深港合作区前*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本发明涉及一种资产配置方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质。所述方法包括：对获取的资产数据进行清洗并对清洗后的资产数据进行初步筛选形成基金池；通过聚类算法从基金池中确定出投资组合资产；对投资组合资产进行大类资产配置模型的资产配置，从而确定投资组合资产的初始投资权重；在每个预设周期内监测所述投资组合资产的投资权重相较于投资组合资产的初始投资权重的差值是否超过预设阈值范围；若超过预设阈值范围则对投资组合资产进行大类资产配置模型的资产配置以对投资组合资产的投资权重进行更新，否则按照前一预设周期的投资组合资产的权重调整投资组合资产的投资权重。本发明能够降低投资组合资产的组合波动率及提升夏普比率。 | ||
| 搜索关键词： | 投资组合 资产 权重 资产配置 计算机可读存储介质 资产配置模型 电子设备 预设周期 资产数据 基金池 投资 大类 预设 清洗 初步筛选 聚类算法 权重调整 更新 监测 | ||
【主权项】：
1.一种资产配置方法，其特征在于，所述方法包括：获取资产数据；对获取的资产数据进行清洗，并对清洗后的资产数据进行初步筛选形成基金池；通过聚类算法从所述基金池中确定出投资组合资产；对所述投资组合资产进行大类资产配置模型的资产配置，确定所述投资组合资产的初始投资权重；在每个预设周期内监测所述投资组合资产的投资权重相较于所述投资组合资产的初始投资权重的差值是否超过预设阈值范围；在确定当前预设周期内所述投资组合资产的投资权重相较于所述投资组合资产的初始投资权重的差值未超过所述预设阈值范围时，对所述投资组合资产进行大类资产配置模型的资产配置以对所述投资组合资产的投资权重进行更新，并存储所述投资组合资产的历次投资权重；及在确定当前预设周期内所述投资组合资产的投资权重相较于所述投资组合资产的初始投资权重的差值超过所述预设阈值范围时，按照前一预设周期的投资组合资产的投资权重调整当前预设周期内的所述投资组合资产的投资权重。
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