[发明专利]资产配置方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质

说明书

本发明涉及一种资产配置方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质。所述方法包括：对获取的资产数据进行清洗并对清洗后的资产数据进行初步筛选形成基金池；通过聚类算法从基金池中确定出投资组合资产；对投资组合资产进行大类资产配置模型的资产配置，从而确定投资组合资产的初始投资权重；在每个预设周期内监测所述投资组合资产的投资权重相较于投资组合资产的初始投资权重的差值是否超过预设阈值范围；若超过预设阈值范围则对投资组合资产进行大类资产配置模型的资产配置以对投资组合资产的投资权重进行更新，否则按照前一预设周期的投资组合资产的权重调整投资组合资产的投资权重。本发明能够降低投资组合资产的组合波动率及提升夏普比率。

技术领域

本发明涉及金融管理领域，具体涉及一种资产配置方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质。

背景技术

现有大类资产配置的再平衡操作一般采用定期再平衡，例如，一个月或者一个季度再平衡一次。然而大类资产配置的定期再平衡不能在定期时点之外干预资产配置组合，如果在定期时点之间发生了严重的系统性风险而不加以干预，会提高资产配置组合的波动率及降低资产配置组合的夏普比率。

发明内容

鉴于以上内容，有必要提出一种资产配置方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质，以降低资产配置组合的波动率及提升资产配置组合的夏普比率。

本申请的第一方面提供一种资产配置方法，所述方法包括：

获取资产数据；

对获取的资产数据进行清洗，并对清洗后的资产数据进行初步筛选形成基金池；

通过聚类算法从所述基金池中确定出投资组合资产；

对所述投资组合资产进行大类资产配置模型的资产配置，确定所述投资组合资产的初始投资权重；

在每个预设周期内监测所述投资组合资产的投资权重相较于所述投资组合资产的初始投资权重的差值是否超过预设阈值范围；

在确定当前预设周期内所述投资组合资产的投资权重相较于所述投资组合资产的初始投资权重的差值未超过所述预设阈值范围时，对所述投资组合资产进行大类资产配置模型的资产配置以对所述投资组合资产的投资权重进行更新，并存储所述投资组合资产的历次投资权重；及

在确定当前预设周期内所述投资组合资产的投资权重相较于所述投资组合资产的初始投资权重的差值超过所述预设阈值范围时，按照前一预设周期的投资组合资产的投资权重调整当前预设周期内的所述投资组合资产的投资权重。

优选地，所述对获取的资产数据进行清洗，并对清洗后的资产数据进行初步筛选形成基金池包括：

从所述资产数据中去除无净资产的基金；

从所述资产数据中去除分级基金和货币市场型基金；

及

从所述资产数据中去除每月末的最近季报披露的基金净资产低于预设数值的基金。

优选地，所述通过聚类算法从所述基金池中确定出投资组合资产包括：

利用夏普比率指标对所述基金池中的基金进行筛选；

利用所述基金池中基金间的相关系数计算筛选后的基金间的度量距离，并根据所述度量距离构建基金间的连通网络；及

通过AAP聚类算法对所述连通网络进行聚类，提取每簇的聚类中心形成所述投资组合资产。

优选地，所述大类资产配置模型为风险平价模型。

优选地，所述风险评价模型为：