[发明专利]冲击成本模型的构建方法、装置及计算机可读存储介质在审
| 申请号： | 201811023179.7 | 申请日： | 2018-09-03 |
| 公开（公告）号： | CN109410047A | 公开（公告）日： | 2019-03-01 |
| 发明（设计）人： | 李海疆 | 申请（专利权）人： | 平安科技（深圳）有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06Q40/06 |
| 代理公司： | 深圳市沃德知识产权代理事务所(普通合伙) 44347 | 代理人： | 高杰;于志光 |
| 地址： | 518000 广东省深圳市福田区福*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本发明涉及数据分析，公开了一种冲击成本模型的构建方法，包括：将股票的日内交易量、日均换手率和市值比率作为自变量因子构建冲击成本函数，根据冲击成本函数构建冲击成本模型；从预设市场指数中选择样本股，并获取样本股在连续多个交易日内的日交易数据，以及预设市场指数的市值；根据日交易数据和市值，计算样本股在每个交易日的冲击成本和自变量因子的数值；将计算得到的数值和冲击成本作为回测数据，根据回测数据和预设的线性回归算法对冲击成本模型进行回归分析，以确定冲击成本模型的模型参数。本发明还提出一种冲击成本模型的构建装置以及一种计算机可读存储介质。本发明构建了一种新的冲击成本模型，以实现冲击成本的准确估算。 | ||
| 搜索关键词： | 成本模型 构建 预设 自变量 计算机可读存储介质 样本 成本函数 交易数据 市场指数 线性回归算法 构建装置 回归分析 模型参数 数据分析 换手 估算 股票 | ||
【主权项】：
1.一种冲击成本模型的构建方法，其特征在于，所述方法包括：将股票的日内交易量、日均换手率和市值比率作为自变量因子构建冲击成本函数，根据所述冲击成本函数构建冲击成本模型；从预设市场指数中选择样本股，并获取所述样本股在连续多个交易日内的日交易数据，以及所述预设市场指数的市值；根据所述日交易数据和所述市值，计算所述样本股在每个交易日的冲击成本和自变量因子的数值；将计算得到的数值和所述冲击成本作为回测数据，根据所述回测数据和预设的线性回归算法对所述冲击成本模型进行回归分析，以确定所述冲击成本模型的模型参数，其中，所述模型参数包括所述冲击成本函数中的自变量指数和自变量系数。
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