[发明专利]基金评价方法和装置

摘要

本发明提供了一种基金评价方法和装置，涉及金融数据分析技术领域，包括获取目标基金的估值表；从估值表读取目标基金第一参数的信息并由它计算得到第二参数，包括：年化收益率、扫描统计量、胜率、夏普比率、卡玛比率、索提诺比率、波动率、最大回撤率和CVaR；根据第二参数确定各第三参数的排位，第三参数包括：收益能力值、业绩持续性值、风险调整绩效值、风控能力值；各个排位值即为相应参数的值，由此得到目标基金的能力雷达图和/或综合能力值。本发明提供的基金评价方法，针对相对价值策略中股票多头和股指期货对冲端的风险来源以及收益来源做了更加详细的归因，并提供了更加完整、全面、可靠的基金业绩归因报告。

主权项

1.一种基金评价方法，其特征在于，包括：获取目标基金在评价时间段内的估值表；所述目标基金的资产包括：股票、股指期货与现金；从估值表读取所述目标基金第一参数的信息；所述第一参数包括：投资期内的收益和净值；由所述第一参数计算得到所述目标基金的第二参数；所述第二参数包括：年化收益率、扫描统计量、胜率、夏普比率、卡玛比率、索提诺比率、波动率、最大回撤率和CVaR；以所述第二参数确定排位方式；所述排位方式包括：收益能力值排位、业绩持续性值排位、风险调整绩效值排位、风控能力值排位；根据所述排位方式和所述第二参数将所述目标基金和数据库中的基金进行比对排位，得到所述目标基金对应于排位方式的各个排位值；由各个所述排位值计算得到所述目标基金的第三参数；所述第三参数包括：收益能力值、业绩持续性值、风险调整绩效值、风控能力值；由所述第三参数得到所述目标基金的能力雷达图和/或综合能力值。