[发明专利]使用基于会计数据的指数创建资产组合

摘要

本发明涉及一种基于会计数据建立指数的系统、方法及计算机程序产品，以及基于该指数的金融产品的投资组合，其中该投资组合是按照会计数据加权，被动式投资系统可根据建立各种测量的指数，该指数可用测量来建立而非市值权数、价格权数或等权数，非金融测量也可用来建立指数，以建立被动式投资系统。此外，金融非市值测量的组合连同非金融测量也可以用来建立被动式投资系统，该指数一旦建立，即可用来做投资组合购买证券的基础，特别是排除广泛使用的资本指数及价格加权指数，其中证券的价格以实质的方式分摊在指数或投资组合，及等量权数加权指数中的证券的权数的计算中，与常用的资本加权及价格加权相比较，评估中性指数可避免过度曝光而高估证券及曝光不足而低估证券。

主权项

1. 一种构建金融产品组合的方法，其特征是，购买一组模仿金融产品组合来获取和/或创建一个模仿的投资组合，上述模仿金融产品组合的业绩实质上反映出基于会计数据指数的金融产品组合的业绩，而不必复制整个基于会计数据指数的金融产品组合。