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[发明专利]一种资产敏感度计算方法、装置、设备及存储介质-CN202310099728.3在审
发明人： 叶芸彤;徐佩文;吴永华 -专利权人：中银金融科技有限公司
申请日： 2023-02-08 - 公布日： 2023-07-04 - 主分类号： G06Q40/03 文献下载
摘要：本申请实施例公开了一种资产敏感度计算方法、装置、设备及存储介质，获取RM引擎输出的资产敏感度数据，并对资产敏感度数据进行数据处理得到资产风险因子、资产风险组、资产风险类型、资产敏感度类型、资产敏感度。根据以上处理的结果从FRTB标准法中获取资产风险因子的风险权重，组内、组间相关系数，组内、组间敏感度汇总公式，组内、组间相关系数均包括组内高、中、低三种相关系数。利用资产敏感度、风险权重、组内相关系数、组内敏感度汇总公式计算各组内相关系数下的组内敏感度。利用组内敏感度、组间相关系数以及组间敏感度汇总公式计算各组间相关系数下的组间敏感度。本申请通过配置可供查看的风险权重、相关系数、汇总公式，使计算环节透明。
一种资产敏感度计算方法装置设备存储介质

[发明专利]资产池违约率预测方法、装置、电子设备及存储介质-CN202310161204.2在审
发明人： 叶芸彤;徐佩文;吴永华 -专利权人：中银金融科技有限公司
申请日： 2023-02-23 - 公布日： 2023-05-05 - 主分类号： G06Q40/03 文献下载
摘要：本申请公开了一种资产池违约率预测方法、装置、电子设备及存储介质，可应用于人工智能领域或金融领域。获取证券化产品中资产池违约风险评价基础数据，对资产池违约风险评价基础数据进行数据预处理，得到资产池违约风险评价目标数据，基于资产池违约风险评价目标数据得到多个违约率评价指标，将多个违约率评价指标输入至预先建立的资产池违约率预测模型，得到当前资产池违约率预测值。由此可以看出，本发明通过构建资产池违约率预测模型实现了对资产池违约率的预测，从而为证券化产品风险管理提供了重要依据。
资产违约预测方法装置电子设备存储介质

[发明专利]股票期权数据处理方法及系统-CN202210752914.8在审
发明人：徐佩文;叶芸彤;吴永华 -专利权人：中银金融科技有限公司
申请日： 2022-06-28 - 公布日： 2022-11-08 - 主分类号： G06Q40/08 文献下载
摘要：本发明提供一种股票期权数据处理方法及系统，该方法包括：根据期权组合中各个股票期权的头寸信息，将每个股票期权划分到对应的风险组；基于各个风险组中每个股票期权对应的期权定价模型，根据头寸信息，获取每个股票期权的隐含波动率；根据隐含波动率和期权敏感度模型，获取每个股票期权的头寸敏感度；根据头寸敏感度，得到每个风险组对应的敏感度风险计量结果；根据所有风险组的敏感度风险计量结果，获取期权组合的敏感度风险计量整体结果。本发明通过将期权组合内的股票期权进行分组，再根据期权定价模型，计算每个分组内股票期权的隐含波动率，进而根据隐含波动率，计算分组内和分组间的敏感度结果，提高敏感度计量准确性和计量效率。
股票期权数据处理方法系统

[发明专利]违约风险的校验方法及装置、电子设备、存储介质-CN202210675524.5在审
发明人： 叶芸彤;徐佩文 -专利权人：中银金融科技有限公司
申请日： 2022-06-15 - 公布日： 2022-09-06 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请公开了一种违约风险的校验方法及装置、电子设备、存储介质，所述方法包括：获取用户上传的全量头寸信息；基于全量头寸信息确定各个目标参数；利用各笔净多头头寸的违约参数、各笔净空头头寸的违约参数、各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例计算各个头寸分组的风险资本；将各个头寸分组的风险资本以及各个头寸分组对应的违约风险值进行求和，得到总风险资本，再计算总风险资本与预设风险资本的差值；判断差值是否小于预设阈值；若判断出差值小于预设阈值，则确认预设风险资本通过校验。从而不再通过人工校验的方式，而是通过自动化的方式校验风险资本，进而可以有效地提高了校验违约风险的准确率。
违约风险校验方法装置电子设备存储介质