[发明专利]基于时间片的多源多发的快照行情优选方法、介质和设备

说明书

本发明涉及一种基于时间片的多源多发的快照行情优选方法、介质和设备，该方法基于多路行情源接收行情数据的时间进行排序，得到行情数据处理队列，并基于位于行情数据处理队列中首部的行情数据附带的行情生成时间戳信息构建初始的行情生成判断时间片，而后依次解析各行情数据对应的行情生成时间戳信息，并将其与当前的行情生成判断时间片进行比较，根据比较结果决定是否将当前行情数据发送给用户侧。由于当前行情生成判断时间片是随着解析出的行情数据对应的行情生成时间戳信息的更新而不断向前推移的，使得用户侧接收的始终是行情生成时间戳信息位于当前行情生成判断时间片内的数据，有效保证了推送行情数据的时效性。

技术领域

本发明涉及行情数据交互领域，具体涉及一种基于时间片的多源多发的快照行情优选方法、介质和设备。

背景技术

目前，交易所生成的行情数据一般是通过行情源发送给用户侧，用户侧一般会设置通过多个行情源作为行情数据的发送者。受网络延迟等因素影响，当用户侧采用多路行情源接收来自交易所同样的数据,这些数据到达用户侧的时间往往也是不同的，导致用户无法及时、准确、完整地接收最新的行情数据。

例如公开号为“CN114615327A”的中国发明专利提供了一种行情数据优选的方法、装置、系统及存储介质，能够提高选取最新行情数据的速度。具体地，为稳定接收行情，利用两套服务器做主备备份，两套服务器同时利用FPGA解析证券交易系统下发的行情数据。两套服务器数据同时传输至策略服务器，通过对接收的数据进行标记，使部署在用户策略服务器上的过滤程序能快速筛选出最新的行情数据，提供给用户策略程序使用，在稳定接收行情的同时，进一步提高了选取最新行情数据的速度。

然而，该专利是通过对接收的行情数据打上本地的接收时间戳并进行分组编号,并通过用户服务器打上的本地接收时间戳信息和编号进行选优,选优的依据是只选择接收时间更靠新的,或同一接收时间则选择编号大的，该选优方法只与本地的接收时间和顺序相关，但实际应用中，按照本地时间顺序接收的交易所生成的行情数据在交易所生成的实际时间并不一定是递增的,会存在时间回溯的情况,即晚接收的行情数据的生成时间比早接收的行情数据更早,所以存在晚接收的数据是生成时间较早的无效行情数据的情况，若直接按照接收时间和编号进行选择,就有可能将无效的行情输送给用户侧。且在接收的同一时间内通过比较编号,这就要求A路和B路的行情数据完全镜像,但实际应用中, A路和B路的行情数据并非完全镜像,可能存在A路或B路独立拥有的行情数据,也可能存在同一时间接收A路和B路的行情数据的顺序不一致的情况,例如A路依次接收的行情数据为456132（每一数字代表行情数据标识信息）,B路接收的行情数据依次为312456，若按照序号进行选择就有可能造成行情数据被重复推送或漏推送。

此外，公开号为“CN113222764A”的中国发明专利提供了一种基于FPGA实现的证券或期货行情的本地处理系统，该系统支持同时接收两路行情源，并对两路数据根据关键字进行优选。关键字相同的合约，哪路先来就先出，后来的丢掉。对优选后的数据，按一定的结构格式将各个字段组好，并根据合约类型对其进行通道分类。将组好的结构体通过内置DMA的pcie上送到系统内存中，不需要过交换机节省传输时间。

使用行情信息内的合约时间和合约号作为关键字来选优,先到的先出,需要求两路行情数据内容完全镜像,在用户侧仅仅只是接收的时间不同,但实际应用中,例如用户接收某交易所的行情数据可能来自两个行情切片服务器,在经过不同的运营商网络后,无法保证在合约时间上并非完全一致，并且先到达的未必是合约时间更早的信息。此外，由于行情数据来自不同的行情切片服务器,因而同一时间两路行情所包含的合约号并不一定相同,且顺序可能不一,单纯使用行情信息内的合约时间和合约号并不能代表选择的行情信息为最优行情，简单粗暴的按到达时间的先后来进行行情数据优选容易出现行情数据推送重复、遗漏等问题。

发明内容

鉴于上述问题，本发明提供了一种基于时间片的多源多发的快照行情优选的技术方案，用以解决现有的行情数据优选方法无法满足行情数据在高效快捷推送的同时，又保证行情数据不出现重复、遗漏的问题。