[发明专利]债券存续期处理方法、装置、服务器及存储介质

权利要求书

1.一种债券存续期处理方法，其特征在于，应用于服务器，包括：

获取存续期债券的交易数据，并从所述存续期债券的交易数据中提取每条债券的持有头寸信息和债券现金流时间信息；

根据任一条的目标债券的持有头寸信息和债券现金流时间信息，在所述目标债券的存续期到期前的第一预设时间间隔，生成所述目标债券的第一存续交易信息；

在所述目标债券的存续期到期前的第二预设时间间隔，从所述持有头寸信息和债券现金流时间信息中获取所述目标债券的债券因子、面值和头寸余额；若所述目标债券的债券因子和面值发生变化或头寸余额发生变化，则删除所述第一存续交易信息，并根据变化后的债券因子和面值生成所述目标债券的第二存续交易信息；

在所述目标债券的存续期到期前的第三预设时间间隔，根据所述第二存续交易信息，生成所述目标债券的第三存续交易信息；

在所述目标债券的存续期到期后的第四预设时间间隔，调整所述债券因子和面值，在根据所述现金流时间信息还本后，实时删除所述第三存续交易信息，并根据调整后的债券因子和面值生成所述目标债券的第四存续交易信息；

根据所述第四存续交易信息，得到所述目标债券的存续期处理结果，并将所述存续期处理结果发送至所述目标债券的用户终端。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，其中所述目标债券的存续期包括所述目标债券的还本日、收息日或到期日；所述第一预设时间间隔为N个工作日，N为正整数；

相应地，所述根据任一条的目标债券的持有头寸信息和债券现金流时间信息，在所述目标债券的存续期到期前的第一预设时间间隔，生成所述目标债券的第一存续交易信息，包括：

若所述存续期为还本日，则根据所述持有头寸信息和所述债券现金流时间信息的还本金额，在所述目标债券的还本日到期前的N个工作日，生成所述目标债券的还本交易信息作为第一存续交易信息；

若所述存续期为收息日，则根据所述持有头寸信息和所述债券现金流时间信息，在所述目标债券的收息日到期前的N个工作日，生成所述目标债券的收息交易信息作为第一存续交易信息；

若所述存续期为到期日，则根据所述持有头寸信息和所述债券现金流时间信息，在所述目标债券的到期日到期前的N个工作日，生成所述目标债券的到期交易信息作为第一存续交易信息；其中所述到期交易信息中的交易对手为发行人、方向为卖出、交易数量为所述持有头寸信息中的头寸数量。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，还包括：

在所述目标债券的存续期的还本日、收息日或到期日，对所述还本交易信息和\或所述收息交易信息中的入账信息进行对账处理；

将处理后的所述还本交易信息和\或所述收息交易信息中的清算状态更新为已清算。

4.根据权利要求1至3任一项所述的方法，其特征在于，还包括：

获取所有融入的存续期债券或融出的存续期债券；

获取每笔所述融入的存续期债券或融出的存续期债券的交易标的券的第一债券数量，以及所述第一债券现金流时间信息；

根据所述一债券数量和所述第一债券现金流时间信息生成债券借贷的收付息交易信息；

在所述收付息交易信息的交易摘要上标注收息交易的来源为债券借贷。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，还包括：

获取所有押入的存续期债券或押出的存续期债券；

获取每笔所述押入的存续期债券或押出的存续期债券的交易中抵押券的第二债券数量，以及所述第二债券现金流时间信息；

根据所述第二债券数量和所述第二债券现金流时间信息生成买断式回购合约的收付息交易信息；

在所述收付息交易信息的交易摘要上标注收息交易来源为买断式回购。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，其中所述融入的存续期债券或融出的存续期债券，以及押入的存续期债券或押出的存续期债券的交易数据中都包括债券编号和托管行信息；所述方法还包括：

根据所述债券编号和托管行信息，在所述债券借贷的收付息交易信息和所述买断式回购合约的收付息交易信息中生成反向的收付息交易信息；

在所述反向的收付息交易信息的交易摘要上标注收息交易的来源为债券借贷或买断式回购。