[发明专利]一种交易与清算并行处理系统

说明书

本发明公开了一种交易与清算并行处理系统，包括：日切模块用于新增最新的交易日期；历史表模块用于记录历史交易日清算后的资产数据；标识模块用于在日间业务流水数据上标识所属交易日；日间表模块用于记录交易时的日间业务流水数据；临时表模块用于将资产数据导入清算临时表中，按照交易日期将日间业务流水数据导入清算临时表中；资产数据计算模块用于根据临时表中的数据计算得到清算后的资产数据；核对模块用于将日间资产数据与清算后的资产数据进行比较，根据比较结果修改日间资产数据的状态。清算过程中处理的数据都采用临时表的数据，保证了清算过程操作的数据与日间交易数据互不干扰，使清算与交易并行处理，减少了清算异常对交易的影响。

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，具体涉及一种交易与清算并行处理系统。

背景技术

目前贵金属交易系统每个交易日从业务发生时间段来划分，可以分为日间交易阶段和日终清算阶段两个阶段。日间交易完成之后，日终时需要对钱货进行清结算。结算是指根据交易结果和交易所有关规定对交易各方资金和实物应收或应付数额进行清算后，按照确定的清算结果完成资金划转和实物交割的业务活动。交易所作为中央对手方，对所有在交易所系统中达成(或登记)的交易统一组织清算与结算。交易所对会员按席位进行清算和结算，而会员则按照自身的席位，结合交易所提供的清结算数据进行自身系统的清结算，会员根据交易结果对其席位下的客户的货款、保证金、盈亏、手续费等应收或应付资金及应收或应付实物进行清算。通常清算会分为清结算的数据准备、根据交易记录计算日终的钱货数据、核对各方系统的钱货收付是否一致、核对之后将钱货数据存储、切换交易日等多个步骤。

随着交易软件系统的发展和软件规模逐年上升，软件集成功能增多，使用频率也越来越高，偶发的质量问题也无法避免。倘若日终清算阶段出现异常，一时无法排除原因得出解决方案，就会影响下一个交易日的交易开始，极大限制了贵金属交易的发展。

发明内容

针对现有技术中的缺陷，本发明提供一种交易与清算并行处理系统，采用清算与交易并行处理，极大地减少清算异常对交易的影响。

本发明提供的一种交易与清算并行处理系统，包括：日切模块、历史表模块、标识模块、日间表模块、临时表模块、资产数据计算模块和核对模块；

所述日切模块用于新增最新的交易日期；

所述历史表模块用于记录历史交易日清算后的资产数据；

所述标识模块用于在日间业务流水数据上标识所属交易日；

所述日间表模块用于记录交易时的日间业务流水数据；

所述临时表模块用于将历史表模块中的资产数据导入到清算临时表中，按照交易日期将日间业务流水数据导入到清算临时表中；

所述资产数据计算模块用于根据清算临时表中的数据计算得到清算后的资产数据；

所述核对模块用于将日间资产数据与清算后的资产数据进行比较，根据比较结果修改日间资产数据的状态。

可选地，所述日间资产数据的状态包括验证成功、未核对、核对完成或核对失败。

可选地，所述核对模块包括判断单元和状态修改单元，所述判断单元用于判断有无清算日的下一个交易日的交易流水得到判断结果，所述状态修改单元根据判断结果修改日间资产数据状态为验证成功、核对完成或核对失败。

可选地，所述判断结果为无交易流水，则将日间资产数据与清算后资产数据进行比较，判断是否一致；

若一致，状态修改单元将日间资产数据状态修改为验证成功；

若不一致，则将差额数据以更新的方式进行数据修正，状态修改单元将日间资产数据状态修改为核对完成，判断单元继续下一次核对比较，下一次核对成功后，状态修改单元将日间资产数据状态修改为验证成功。