[发明专利]配资异常交易识别方法及装置

说明书

本申请提供了一种配资异常交易识别方法，涉及人工智能技术领域。该方法包括：获取至少一个待识别券商资金账户的特征集，所述特征集包含所述待识别券商资金账户在预设时间内的所有交易特征；将所述特征集上传给软件即服务SaaS服务端，以使所述SaaS服务端基于目标推理服务预测模型输出配资异常交易账户列表；所述目标推理服务预测模型是基于训练样本集对初始推理服务预测模型进行横向联邦学习得到的；所述训练样本集包括：正样本和负样本；所述正样本用于表示不同账户在不同时间段内的交易特征；所述负样本用于表示同一账户在不同时间段内的交易特征。采用本方法能够精准识别交易行为是否为单账户异常交易行为。

技术领域

本申请涉及人工智能技术领域，尤其涉及一种配资异常交易识别方法、运维安全审计系统、电子设备及可读存储介质。

背景技术

配资是证券市场的专用术语，指根据账户现有资产按照一定比例提供资金从事证券交易的行为。配资是影响股市助涨助跌的一项重要因素。场外配资以线上交易为主，投资门槛低，到账速度快，杠杆倍数高，但是场外配资的方式存在较大市场风险，监管机构难以对其潜在的资金杠杆率进行监控。在监管机构和证券公司针对场外配资行为不断加强监测的形势下，配资机构利用化整为零的方式将资本输入到二级交易市场，为配资客户提供高杠杆资金，即常见的单账户配资模式。在这种模式下，配资人员将保证金打入配资公司设立的个人账户，资金方按照一定杠杆比例打入杠杆资金，供用户进行操作。该账户由配资公司和股民共同掌握，但是该账户对应的第三方银行存管账户并不会交给股民，而是到期后结算盈亏。由于这种模式下，同一实体账户上只有一个配资者进行交易。在一段时间内，这个配资账户的交易行为与正常账户的区别不大，但这种配资模式门槛低，杠杆比例高，这样无形中加大了整个市场的潜在风险。通过传统专家的经验规则识别账户配资异常较为困难。

因此，现有技术无法精准识别交易行为是否为单账户异常交易行为。

发明内容

为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题，本申请提供了一种配资异常交易识别方法，解决了传统专家经验规则无法精准识别交易行为是否为单账户异常交易行为的问题。

为了实现上述目的，本申请实施例提供技术方案如下：

第一方面，本申请的实施例提供一种配资异常交易识别方法，所述方法包括：

获取至少一个待识别券商资金账户的特征集，所述特征集包含所述待识别券商资金账户在预设时间内的所有交易特征；

将所述特征集上传给软件即服务SaaS服务端，以使所述SaaS服务端基于目标推理服务预测模型输出配资异常交易账户列表；所述目标推理服务预测模型是基于训练样本集对初始推理服务预测模型进行横向联邦学习得到的；所述训练样本集包括：正样本和负样本；所述正样本用于表示不同账户在不同时间段内的交易特征；所述负样本用于表示同一账户在不同时间段内的交易特征。

作为本申请实施例一种可选的实施方式，所述获取至少一个待识别券商资金账户的特征集，包括：

获取至少一个待识别券商资金账户的原始交易数据；

对至少一组原始交易数据进行特征变换，得到至少一个待识别券商资金账户的特征集。

作为本申请实施例一种可选的实施方式，所述获取至少一个待识别券商资金账户的原始交易数据，包括：

基于客户信息表、客户-资金账户对应表、客户-股东账号对应表、终端信息表、股东账户属性表、资金账户余额表、持有表、银证转账明细表、委托明细表、以及成交明细表，获取至少一个待识别券商资金账户的原始交易数据。

作为本申请实施例一种可选的实施方式，所述目标推理服务预测模型是基于训练样本集对初始推理服务预测模型进行横向联邦学习得到的，包括：

获取训练样本集；所述训练样本集包括至少一个券商资金账户的特征集；