[发明专利]一种投资基金组合分析管理系统

权利要求书

1.一种投资基金组合分析管理系统，包括数据研究系统、产品研究系统、组合研究系统与投资管理系统，其特征在于，所述数据研究系统、产品研究系统、组合研究系统与投资管理系统依次连接，所述数据研究系统内设置有基金数据库，所述产品研究系统内设置有算法中台模块，所述组合研究系统内设置有投资分析模块，所述投资管理系统内设置有组合管理模块。

2.根据权利要求1所述的一种投资基金组合分析管理系统，其特征在于，所述基金数据库用于收集基金产品数据，先对邮件与数据进行识别，清洗识别出其中的无用数据，再将清洗后数据进行聚合，并重新定义为系统可以识别的基金产品数据，进而形成可批量应用的基金产品数据，所述基金数据库内包含有相关子基金的相关费率。

3.根据权利要求2所述的一种投资基金组合分析管理系统，其特征在于，所述算法中台模块用于对基金数据库中重新定义的基金产品数据进行运算且自定义指标、因子、模型，然后可以对这些自定义的基金产品数据进行跟踪、筛选、准入而形成一个可分析对比的基金产品数据池子。

4.根据权利要求3所述的一种投资基金组合分析管理系统，其特征在于，所述投资分析模块用于将算法中台模块中重新定义的基金产品数据进行组合研究、回测组合、仿真运行以及深度分析。

5.根据权利要求4所述的一种投资基金组合分析管理系统，其特征在于，所述组合管理模块用于根据投资分析模块中分析而得到基金产品数据进行选择，并构建为有效的基金投资组合，并对这些基金投资组合进行后续的管理。

6.根据权利要求5所述的一种投资基金组合分析管理系统，其特征在于，所述基金数据库还包括投资策略模块与可投资性模块，用于对不同的基金产品数据进行归类。

7.根据权利要求6所述的一种投资基金组合分析管理系统，其特征在于，所述投资策略模块包括的基金产品数据类别为：股票策略、CTA策略、相对价值策略、固收策略以及复合策略，所述可投资性模块包括的基金产品数据类别为：可投、不可投、未设置。

8.根据权利要求7所述的一种投资基金组合分析管理系统，其特征在于，所述组合管理模块还包括手动构建模块、模型构建模块、定制构建模块，所述手动构建用于传统人工选择基金组合并调整组合的各基金比例。

9.根据权利要求8所述的一种投资基金组合分析管理系统，其特征在于，所述模型构建模块包括风险评价模型、最小波动率模型、最大夏普模型与智能优化，其能根据用户选择不同类型的风险偏好，通过系统建立的不同模型构建而对用户选择的子基金组合比例进行智能调配，以构建符合用户预期的基金组合。

10.根据权利要求9所述的一种投资基金组合分析管理系统，其特征在于，所述定制构建模块直接根据用户选择何种投资回报属性，再由系统通过投资分析模块产生适用于其投资回报属性的基金组合，并通过组合管理模块对组合基金内的各基金比例进行调配。