[发明专利]一种交易风险评估方法及装置、电子设备、存储介质

说明书

本申请公开了一种交易风险评估方法及装置、电子设备、存储介质，所述方法包括：按照第一时间维度统计目标时间范围内的交易价格偏离度以及交易量；校验各个所述交易价格偏离度以及所述交易量是否符合正态分布；若检验出各个所述交易价格偏离度以及所述交易量不符合正态分布，则判断属于肥尾部分的各个所述交易价格偏离度是否大于阈值；若判断出属于肥尾部分的各个所述交易价格偏离度不大于阈值，则查找出负向偏离金额满足初选条件的各个初选我方交易员以及初选对手交易机构；基于所述时间范围内的交易数据，确定出高风险对象；对确定出的所述高风险对象进行出现次数统计，并基于所述出现次数进行风险评估。

技术领域

本申请涉及风险评估技术领域，特别涉及一种交易风险评估方法及装置、电子设备、存储介质。

背景技术

债券市场中利益输送一直是监管机构重点关注的问题，尤其是以异常交易价格达成隐性利益输送为主。

所以为了保证交易的风险性，当前主要采用的是价格审查方法，即为成交价格设置偏离阈值区间，从而对落入该区间的交易逐笔进行人工审查，进而确定存在可能存在利益输送的我方交易员、对方交易以及对方机构等。

但是现有的方式中，偏离区间阈值的确定很难做到科学合理，以及及时动态调整，所以无法保证审查结果的准确性。并且，对于没有考虑到未落在区间内的交易，从而忽略了单笔小幅偏离的交易。

发明内容

基于上述现有技术的不足，本申请提供了一种交易风险评估方法及装置、电子设备、存储介质，以解决现有技术无法保证结果准确性的问题。

为了实现上述目的，本申请提供了以下技术方案：

本申请实施例提供一种交易风险评估方法，包括：

按照第一时间维度统计目标时间范围内的交易价格偏离度以及交易量；

校验各个所述交易价格偏离度以及所述交易量是否符合正态分布；

若检验出各个所述交易价格偏离度以及所述交易量不符合正态分布，则判断属于肥尾部分的各个所述交易价格偏离度是否大于阈值；

若判断出属于肥尾部分的各个所述交易价格偏离度不大于阈值，则查找出负向偏离金额满足初选条件的各个初选我方交易员以及初选对手交易机构；

基于所述时间范围内的交易数据，确定出高风险对象；其中，所述高风险对象包括第一我方交易员、第一对手交易机构、第一对手交易员、第二对手交易员、第三对手交易员、第四对手交易员、第二我方交易员、第二对手交易机构、第三我方交易员以及第五对手交易员；所述第一我方交易员和所述第一对手交易机构指代偏离指标满足对应条件的我方交易员和对手交易机构；所述第一对手交易员、所述第二对手交易员和所述第三对手交易员指代偏离数据和交易量指标满足对应条件的对手交易员；所述第四对手交易员指定连续进行负向偏离交易的对手交易员；所述第二我方交易员与第二对手交易机构指代相互间存在倒卖嫌疑的我方交易员和对手交易机构；所述第三我方交易员以及所述第五对手交易员指代交易报价异常或存在大量负向偏离交易的我方交易员和对手交易员；

对确定出的所述高风险对象进行出现次数统计，并基于所述出现次数进行风险评估。

可选地，在上述的交易风险评估方法中，所述高风险对象为所述第一我方交易员，所述基于所述时间范围内的交易数据，确定出高风险对象，包括：

基于所述时间范围内的交易数据，按照第二时间维度统计所述目标时间范围内的每个所述我方交易员的负向偏离总额以及所述负向偏离总额与个人交易总额的占比；

从各个所述我方交易员中，筛选出所述负向偏离总额排在前N位，且所述负向偏离总额与个人交易总额的占比排在前M位的所述我方交易员，确定为所述第一我方交易员。