[发明专利]资产配置比例数据确定方法、装置、设备、介质及产品

权利要求书

1.一种资产配置比例数据确定方法，其特征在于，包括：

获取当前配置周期对应的经济周期数据曲线和预设时间段内各类别历史资产数据；所述当前配置周期为目标资产配置比例数据所对应的配置周期；

根据所述经济周期数据曲线、所述当前配置周期所处的时间范围以及波峰波谷算法确定所述当前配置周期对应的经济周期阶段；

根据各类别历史资产数据和预设资产配置比例模型确定各历史配置周期对应的历史资产配置比例数据和各历史配置周期对应的经济周期阶段；所述预设时间段包括多个历史配置周期所处的时间范围；

根据各所述历史资产配置比例数据、各历史配置周期所对应的经济周期阶段、当前配置周期对应的经济周期阶段确定所述目标资产配置比例数据。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据各类别历史资产数据和预设资产配置比例模型确定各历史配置周期对应的历史资产配置比例数据和各历史配置周期对应的经济周期阶段，包括：

根据各类别历史资产数据确定对应的历史配置周期；

根据所述历史配置周期确定对应的经济周期阶段；所述历史配置周期和经济周期阶段具有映射关系；

根据各类别历史资产数据和预设资产配置比例模型确定各历史配置周期对应的历史资产配置比例数据。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述预设资产配置比例模型包括：风险评价子模型和协方差矩阵算法；所述各历史配置周期具有对应排列顺序；所述排列顺序为按照历史配置周期的所处时间范围进行排序；

所述根据各类别历史资产数据和预设资产配置比例模型确定各历史配置周期对应的历史资产配置比例数据，包括：

采用所述协方差矩阵算法根据所述各类别历史资产数据计算各历史配置周期中对应的初始协方差矩阵；

针对每一历史配置周期对应的所述初始协方差矩阵进行如下处理：

获取排在当前的历史配置周期之前，预设数量的历史配置周期对应的初始协方差矩阵；

采用所述协方差矩阵算法根据预设半衰减系数对预设数量的历史配置周期对应的初始协方差矩阵进行加权，以生成当前的历史配置周期对应的最终协方差矩阵；

采用所述风险评价子模型根据各历史配置周期对应的最终协方差矩阵以及各类别历史资产数据确定各所述历史资产配置比例数据。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述采用所述风险评价子模型根据各历史配置周期对应的最终协方差矩阵以及各类别历史资产数据确定各所述历史资产配置比例数据，包括：

采用所述风险评价子模型根据各历史配置周期对应的最终协方差矩阵以及各类别历史资产数据确定各类别历史资产数据对应的风险贡献值；

采用所述风险评价子模型调整各类别历史资产数据对应的资产配置比例数据，以使各所述风险贡献值之间的方差组成的方差和为最小值；

将所述方差和为最小值时对应的资产配置比例数据确定为对应的历史资产配置比例数据。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述根据各所述历史资产配置比例数据、各历史配置周期所对应的经济周期阶段、当前配置周期对应的经济周期阶段确定所述目标资产配置比例数据，包括：

确定与当前配置周期对应的经济周期阶段相同的历史配置周期所对应的历史资产配置比例数据；

根据所述经济周期阶段相同的历史配置周期对应的排列顺序确定各历史配置周期对应的加权系数；

根据各所述加权系数对对应所述所对应的历史资产配置比例数据进行加权，以确定所述目标资产配置比例数据。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述根据所述经济周期阶段相同的历史配置周期对应的排列顺序确定各历史配置周期对应的加权系数，包括：

将所述经济周期阶段相同的历史配置周期按照对应的排列顺序生成周期序列；

对所述周期序列进行归一化处理，以生成对应序列系数；

将所述序列系数与所述周期序列的累加和之间的商确定为各历史配置周期对应的加权系数。